信貸風(fēng)險管理的目標(biāo)
信貸風(fēng)險管理是商業(yè)銀行經(jīng)營管理的主要內(nèi)容，當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)正處在從計劃經(jīng)濟(jì)向市場經(jīng)濟(jì)的過渡時期，信貸資產(chǎn)質(zhì)量不高、金融風(fēng)險不斷加大是目前國有商業(yè)銀行急待解決的問題。接下來請欣賞學(xué)習(xí)啦小編給大家網(wǎng)絡(luò)收集整理的信貸風(fēng)險管理的目標(biāo)。
信貸風(fēng)險管理的目標(biāo)
信貸風(fēng)險管理的目標(biāo)是促進(jìn)信貸業(yè)務(wù)管理模式的轉(zhuǎn)變，從片面追求利潤的管理模式，向?qū)崿F(xiàn)“風(fēng)險調(diào)整后收益”最大化的管理模式轉(zhuǎn)變;從以定性分析為主的風(fēng)險管理方式，向以定性和定量分析相結(jié)合的管理方式轉(zhuǎn)變;在注重單筆信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險、分散管理的模式的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)信貸業(yè)務(wù)組合管理。通過信貸風(fēng)險管理，商業(yè)銀行可以準(zhǔn)確識別和計量信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險成本和風(fēng)險水平，從而實現(xiàn)風(fēng)險與收益的匹配，提高銀行的競爭能力和盈利能力。
信貸風(fēng)險管理的實施進(jìn)程
商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險管理是一個完整的系統(tǒng)工程，一方面需要能夠及時采集、監(jiān)測、度量和調(diào)制各種風(fēng)險;另一方面這個系統(tǒng)要能夠?qū)︺y行的各種行為提供完善和全面的決策依據(jù)，為未來的風(fēng)險控制和失誤改正提供準(zhǔn)則，也為各種監(jiān)控提供手段和工具。
(1)風(fēng)險管理的實施程序
構(gòu)建風(fēng)險管理體系，首先要保證這個機(jī)制的適用和實用，同時還要保證這個機(jī)制的有效和及時，因此，這個系統(tǒng)應(yīng)該遵從風(fēng)險的本質(zhì)規(guī)律來制定程序。
1.對風(fēng)險體系進(jìn)行系統(tǒng)研究和分析，保證銀行確立風(fēng)險管理目標(biāo)，并為如何選定管理模式打下適用的基礎(chǔ)。
2.確定銀行所應(yīng)對的風(fēng)險分類和結(jié)構(gòu)，以便所建立的風(fēng)險管理機(jī)制有明確的控制和管理對象。
3.選擇準(zhǔn)確的風(fēng)險信號，確定對風(fēng)險信號的采集標(biāo)準(zhǔn)和時間間隔，保證對風(fēng)險狀態(tài)了解及時和準(zhǔn)確。
4.根據(jù)銀行自身實際選擇適用的風(fēng)險度量方法。
5.根據(jù)以往風(fēng)險失敗案例和風(fēng)險事件的分析，確定風(fēng)險臨近或發(fā)生作用的銀行安全閾值，以便作為風(fēng)險評估的基本標(biāo)準(zhǔn)。
6.確立風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)和中間控制過程，不僅通過人力和組織結(jié)構(gòu)上予以保證，而且應(yīng)盡可能通過電子信息系統(tǒng)等技術(shù)手段實現(xiàn)上述目的。
7.建立銀行風(fēng)險管理組織架構(gòu)，明確各個風(fēng)險管理部門職責(zé)，并為銀行選定具備風(fēng)險度量和控制能力的專業(yè)人員。
8.建立風(fēng)險控制指令和對風(fēng)險處置的行為標(biāo)準(zhǔn)，并與風(fēng)險預(yù)警信號采集和度量建立對應(yīng)體系，保證銀行風(fēng)險管理的連續(xù)性。
9.保證銀行風(fēng)險預(yù)警調(diào)節(jié)傳導(dǎo)的有效運(yùn)行，控制各個風(fēng)險管理工具和手段的應(yīng)用效果，同時確保銀行與外部管理部門風(fēng)險協(xié)商機(jī)制通暢運(yùn)行。
10.確定當(dāng)風(fēng)險進(jìn)入后期轉(zhuǎn)化階段時，銀行需擬定對風(fēng)險處置、轉(zhuǎn)移和退出等一系列管理方案，提高風(fēng)險抗御能力。
(2)風(fēng)險管理的實施進(jìn)程
信貸風(fēng)險結(jié)構(gòu)決定著一筆貸款的各個風(fēng)險基點的作用強(qiáng)度和方式有所不同，同時由于時變屬性的影響造成信貸風(fēng)險的結(jié)構(gòu)處于動態(tài)變化之中。因此，銀行的風(fēng)險管理需要按照這種內(nèi)在的本質(zhì)和邏輯規(guī)律來實施，盡可能將風(fēng)險的各種關(guān)聯(lián)和過程在一個完整預(yù)警體系中得到控制。
信貸風(fēng)險管理原則與內(nèi)涵
(1)風(fēng)險管理盡量前移，風(fēng)險控制從選擇客戶開始。銀行要支持能夠盈利的客戶，避免“風(fēng)險投資式”的貸款，兩者的風(fēng)險報酬模式完全不同。因為管理“問題客戶”的代價非常高昂，銀行應(yīng)盡量避開，“防止被騙的最好方式是不與騙子打交道”。
(2)重視第一還款(即借款人本身)來源，而不是將重點停留在關(guān)注抵押和擔(dān)保(即西方商業(yè)銀行所謂的“磚頭”文化)上面。寧愿給好的企業(yè)提供無擔(dān)保的貸款，也不給差的企業(yè)提供完全擔(dān)保的貸款。擔(dān)保僅僅是一種保證，但絕對不是主要的還款來源?，F(xiàn)金流是判別能否貸款的主要依據(jù)。
(3)從貸款獲得的息差不是簡單的存貸款利差或利潤，它只不過是作為對銀行給相關(guān)借款人發(fā)放貸款所承受的相應(yīng)風(fēng)險的補(bǔ)償?；谶@一認(rèn)識，西方銀行在發(fā)放貸款時，就必須找到能直接衡量其因此所承受的風(fēng)險量化數(shù)據(jù)和模型：其中包括借款人的違約概率(PD)、預(yù)期違約風(fēng)險額(EAD)和違約損失額(LGD)等。自然而然，量化信貸風(fēng)險管理便成為西方先進(jìn)銀行在過去15年的一項十分重要的工作，以至于應(yīng)運(yùn)而生了以提供量化信貸風(fēng)險管理模型和數(shù)據(jù)為其核心業(yè)務(wù)的咨詢服務(wù)公司，比如到2003年底，穆迪公司信用矩陣度量模型(credit—metrics)的客戶已遍及全球50多個國家和地區(qū)，數(shù)目達(dá)2000多家。全球銀行業(yè)對于量化信貸風(fēng)險管理的需求強(qiáng)烈。
(4)貸款的收益有上限而本金損失無下限。從實際情況看，貸款的最大收益就是按與借款人所簽訂的貸款合同規(guī)定的利率，按期收回本息。但倘若借款人一旦違約，其涉及的損失則不會僅限于貸款本金本身。基于上述認(rèn)識，西方先進(jìn)銀行在過去15年時間里逐步建立完善了一整套資本分配制度和貸款定價模型，其核心要素包括：要確?？沙掷m(xù)的長期發(fā)展、有能力承受所持有風(fēng)險資產(chǎn)的風(fēng)險，銀行必須從每年賺取的收益中提取足夠的壞賬準(zhǔn)備以便沖減預(yù)期內(nèi)損失;要在任何時間內(nèi)均維持有足夠的普通股本資本以應(yīng)付預(yù)期外損失;通過合理信貸定價，確保從客戶所賺取的收益，足以彌補(bǔ)呆壞賬準(zhǔn)備的提取，并保證獲得相應(yīng)的資本回報率。
(5)貸款集中不能像股票投資集中那樣會帶來額外收益，相反，它會造成額外損失。因為，預(yù)期外信貸損失或損失波動，不但取決于借款人的違約概率和違約損失率的波動，也取決于銀行信貸資產(chǎn)組合的內(nèi)在關(guān)系。為此，西方先進(jìn)銀行通常會從以下四個層面監(jiān)察和測量信貸組合損失的內(nèi)在聯(lián)系，包括風(fēng)險評級、行業(yè)、地理和單個大借款人(集團(tuán))風(fēng)險，并通過對信貸資產(chǎn)實施多元化管理來降低和減少信貸資產(chǎn)組合在同一時間出現(xiàn)損失的幾率，從而將預(yù)期外信貸損失的負(fù)面影響控制在一定限度內(nèi)。基于上述認(rèn)識，西方銀行在其內(nèi)部會增設(shè)專門負(fù)責(zé)對貸款發(fā)放后的信貸資產(chǎn)組合管理工作的部門，通過不同的金融市場不斷優(yōu)化其資產(chǎn)組合，以達(dá)到降低組合風(fēng)險，提高組合回報。
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