信貸業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行的核心業(yè)務(wù)、傳統(tǒng)業(yè)務(wù),信貸風(fēng)險(xiǎn)是世界各國(guó)商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于以信貸資產(chǎn)作為銀行主要配置資產(chǎn)的我國(guó)商業(yè)銀行來(lái)講,信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的能力尤為重要。接下來(lái)請(qǐng)欣賞學(xué)習(xí)啦小編給大家網(wǎng)絡(luò)收集整理的信貸風(fēng)險(xiǎn)控制的方法包括哪些。

　　信貸風(fēng)險(xiǎn)控制的方法包括哪些

　　國(guó)培機(jī)構(gòu)的小額貸款實(shí)用工作指南·高效風(fēng)控 中提到對(duì)小額信貸的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理，是對(duì)形成小額信貸風(fēng)險(xiǎn)的諸多因素及其發(fā)生的可能性和造成的損害進(jìn)行分析，預(yù)測(cè)，控制的貸款管理活動(dòng)，以達(dá)到有效低風(fēng)險(xiǎn)，保證自從安全的目的。為達(dá)到這一目的，小額信貸機(jī)構(gòu)要建立起完備的信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系。

　　1.建立起有效的貸款風(fēng)險(xiǎn)防范系統(tǒng)

　　貸款要堅(jiān)持放得出，收的回，效益好，不欠息的原則。

　　貸款風(fēng)險(xiǎn)度=貸款方式系數(shù)*企業(yè)信用等級(jí)系數(shù)

　　貸款資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)度=貸款風(fēng)險(xiǎn)度*貸款形態(tài)系數(shù)

　　2.建立起抵御貸款風(fēng)險(xiǎn)的處理系統(tǒng)

　　貸款風(fēng)險(xiǎn)處理系統(tǒng)包括轉(zhuǎn)嫁系統(tǒng)，風(fēng)險(xiǎn)分散系統(tǒng)和風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償系統(tǒng)

　　3.建立起權(quán)責(zé)分明的貸款保障系統(tǒng)

　　(1)貸款資產(chǎn)管理要制度化。

　　(2)健全信貸資產(chǎn)管理規(guī)章制度。

　　信貸風(fēng)險(xiǎn)的控制管理

　　一場(chǎng)"賭博"

　　一場(chǎng)"賭博"在進(jìn)行:如果猜對(duì)，游戲者，可獲60美元;如果猜錯(cuò)，什么都沒(méi)有。

　　"如果需要花費(fèi)20美元，有誰(shuí)愿意買這個(gè)機(jī)會(huì)?"伯克·羅賓遜發(fā)問(wèn)。

　　這是在美國(guó)斯坦福大學(xué)里的一堂"風(fēng)險(xiǎn)管理與控制"課。講臺(tái)上的羅賓遜是斯坦福大學(xué)管理科學(xué)與工程顧問(wèn)教授、世界級(jí)決策專家，曾是咨詢界泰斗Strategic Decisions Group董事合伙人，在應(yīng)用最尖端手段進(jìn)行商業(yè)和投資決策方面擁有豐富經(jīng)驗(yàn)。

　　臺(tái)下坐著的，是遠(yuǎn)渡重洋來(lái)到這里求學(xué)的30多國(guó)學(xué)員。現(xiàn)在，他們的大腦正進(jìn)入決策的第十階段--選擇。

　　此前，羅賓遜已用硬幣說(shuō)明可用"決策樹(shù)''幫助實(shí)施"決策的結(jié)構(gòu)化"。如對(duì)硬幣朝面的不確定性，大家都知道成功率為50。而當(dāng)硬幣變成一枚落地時(shí)針頭朝向可能存在傾向性的圖釘時(shí)，誰(shuí)還愿支付20美元買這個(gè)投資機(jī)會(huì)?

　　賭，還是不賭?在這個(gè)瞬息萬(wàn)變的世界，就充滿不確定性的未來(lái)作出抉擇，是企業(yè)家常要面對(duì)的殘酷"賭博"。

　　但誰(shuí)也沒(méi)有想到，第一個(gè)掏出20美元放到羅賓遜手上的;是浙江新臺(tái)州律師事務(wù)所主任項(xiàng)先權(quán)，這位常年處理經(jīng)濟(jì)糾紛案件的高級(jí)律師。

　　"圖釘針尖上的賭博"

　　從擲幣游戲到"圖釘"游戲，需先闡明一些基本要義。

　　如果玩硬幣最大收益是60美元，那么根據(jù)朝面各為50%的概率，參與者獲得的收益平均值為30美元。但這只是一種統(tǒng)計(jì)學(xué)理論上的計(jì)算，而在實(shí)際生活中，除非可以玩很多次;否則他要么得到60美元，要么一無(wú)所獲。

　　"很多投資決策，都只是一次性的決定。"羅賓遜說(shuō)，這正是游戲風(fēng)險(xiǎn)所在，也是決策的涵義。決策是一種不可變更的資源分配，"是一種可控制的行為，但事件發(fā)展和結(jié)果卻不可控制。"

　　不過(guò)，"擲幣"游戲仍值得一賭，原因是:相比30美元的期望值，花費(fèi)20美元成本，參與者仍可能獲得"+10"美元的回報(bào)。

　　但當(dāng)投資機(jī)會(huì)由硬幣變?yōu)楸又袚u動(dòng)的圖釘，事情就不一樣了，這里出現(xiàn)的第一個(gè)分歧是:有些人認(rèn)為針頭朝向概率仍各為50%;而有些入則認(rèn)為某朝向概率更高一些;

　　由此，人們可能站成三列:第一列是對(duì)圖釘朝向毫無(wú)概念的人，他們的結(jié)局與猜測(cè)硬幣朝向一樣，對(duì)錯(cuò)概率也各為50%;第二列則是認(rèn)為圖釘朝向有所偏向、但不知偏向?yàn)楹蔚娜恕?/p>

　　對(duì)他們來(lái)說(shuō)，事情是否會(huì)不一樣?

　　可以先來(lái)假設(shè)一個(gè)較強(qiáng)的偏向:針頭朝上偏向80%;朝下20%。那么，參與者朝上的猜對(duì)概率80%乘50%=40%;朝下猜對(duì)概率20%乘50%=10%，即猜對(duì)概率為50%(即:40%+10%)。也就是說(shuō)，圖釘有無(wú)傾向性不重要，因?yàn)閷?duì)錯(cuò)概率仍為50%。

　　不過(guò)，還有第三種情況，即參與者認(rèn)為自己知道針頭傾向性是什么。這也正是項(xiàng)先權(quán)挺身而出"參賭"的初衷。

　　在羅賓遜問(wèn)到"你認(rèn)為針頭朝上的傾向性是多少"時(shí)，項(xiàng)律師回答說(shuō):"80%。"

　　臺(tái)下哄堂大笑，但這個(gè)回答卻正好解釋他為何沖得那么快--如果他認(rèn)為自己知道針頭有80%傾向性是朝向哪里，那么60乘80%=48美元，這個(gè)機(jī)會(huì)的期望回報(bào)值就是48-20(成本)=28美元。

　　根據(jù)這個(gè)主觀概率+項(xiàng)的確有很多機(jī)會(huì)。

　　"你愿出多少信息費(fèi)"

　　不過(guò)項(xiàng)先權(quán)沒(méi)想到，在猜測(cè)羅賓遜搖動(dòng)后的圖釘A前，還要面臨這么多抉擇。 -

　　"現(xiàn)在，有一些看起來(lái)對(duì)你猜中結(jié)果具有價(jià)值的信息，"羅賓遜問(wèn):"假設(shè)我視力和記憶力都很好，也不會(huì)說(shuō)謊，你愿付多少錢買這一信息?"

　　這是"信息費(fèi)"。投資人士都清楚，如果擁有額外信息，他們可能獲得更高的正確概率。項(xiàng)律師馬上說(shuō)，愿支付"30美元"。

　　他的計(jì)算公式如下:60(收益)-30(信息費(fèi))-20(成本)，仍可穩(wěn)賺10美元。這個(gè)公式遭到學(xué)員們的強(qiáng)烈異議。"對(duì)決策者而言，上臺(tái)后就已超越過(guò)去階段，不應(yīng)再惦記最初20美元的沉沒(méi)成本。"大家說(shuō)。 '

　　羅賓遜說(shuō)，這的確是一個(gè)很典型的錯(cuò)誤，很多人走到第二步，還會(huì)習(xí)慣性念叨第一步的付出。為說(shuō)明信息費(fèi)究竟值多少錢;他問(wèn):"如果我現(xiàn)在給你錢，出多少你愿把賭的機(jī)會(huì)賣給我?

　　出價(jià)從20美元一路飆升，到"25美元"時(shí)，項(xiàng)律師忍不住了--"OK!"

　　這可以視為是他對(duì)投資機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的估值。事情似平到了這一步:如果獲得信息，可賺60美元，如果沒(méi)有，那么將獲25美元的收益可能行，如此一來(lái)，該案例中"信息費(fèi)"價(jià)值即60-25=35美元。

　　不過(guò)，項(xiàng)律師很聰明。他提出，應(yīng)討價(jià)還價(jià)，不愿花35美元這一最高價(jià)去購(gòu)買;原因是世上沒(méi)有完美的信息。比如，企業(yè)可能去做市場(chǎng)調(diào)研、各種研究預(yù)側(cè)，但事實(shí)上得的都是不完美信息。

　　所以，當(dāng)羅賓遜再問(wèn)，他將搖動(dòng)另一枚圖釘B獲得一些結(jié)果時(shí)，項(xiàng)先權(quán)說(shuō)搖一次他只愿支付"6美元"。

　　最終，羅賓遜三次搖圖釘B結(jié)果全朝上。統(tǒng)計(jì)學(xué)上，這三次搖動(dòng)都有重要意義，但由于次數(shù)太少，參與者仍須謹(jǐn)慎采納，不能被誤導(dǎo)。

　　終于，可以猜圖釘A的朝向了。項(xiàng)律師說(shuō)，他一直認(rèn)為圖釘80%傾向性是朝上，所以那個(gè)早就躺在那里等他的圖釘朝向也應(yīng)是"上"。

　　不過(guò)，圖釘A開(kāi)了律師一個(gè)玩笑，最終的姿態(tài)是"五體投地"。·

　　全場(chǎng)哄笑。

　　這時(shí)，羅賓遜說(shuō)，上述提問(wèn)只是想知道學(xué)員想法，實(shí)際上律師出價(jià)不是最優(yōu)決策，因?yàn)閷?duì)他而言，如果買到信息可穩(wěn)獲60美元;如果沒(méi)有信息，其期望回報(bào)值48美元。所以事實(shí)上，該信息最高價(jià)不應(yīng)超過(guò)60-48=12美元。

　　也就是說(shuō)，項(xiàng)律師之后6元一次的出價(jià)仍偏高，因?yàn)?乘3=18美元大于12美元。 ·

　　"兩岸咖啡"和"高盛"的組合

　　接下來(lái)出場(chǎng)的是浙江兩岸食品連鎖有限公司總裁兼總經(jīng)理金梅央，她贏得了比賽，不過(guò)也面臨一個(gè)新抉擇--是拿60美元走人，還是再投資40美元，得到一個(gè)擲骰子機(jī)會(huì)。

　　骰子規(guī)則是這樣的:如果顯示l，那么游戲者將血本全虧;若顯示2、3、4，收益120美元，若顯示5或6，收益為240美元。

　　這看起來(lái)是個(gè)好生意:根據(jù)概率，金梅央有1/2概率可獲120美元，1/3概率獲240美元，1/6概率收益為零美元。也就是說(shuō)，收益期望值為120乘1/2+240乘1/3+0乘1/6=140美元。

　　不過(guò)，決定投資前;她還有其它選擇，比如要不要找個(gè)合伙人?

　　這意味著金的收益期望值降低，但風(fēng)險(xiǎn)也同時(shí)降低。臺(tái)下熱非凡，最終加入戰(zhàn)場(chǎng)的是紅鼎創(chuàng)投董事長(zhǎng)劉曉人，這是國(guó)內(nèi)第一個(gè)以較規(guī)范合伙制形式組建公司的民營(yíng)創(chuàng)投者;

　　因?yàn)榻鹈费肫煜碌?quot;兩岸咖啡"近日剛獲得高盛等約3000萬(wàn)美元的投資，該組合又被戲稱為"兩岸咖啡+高盛"組合。雙方討價(jià)還價(jià)后的合伙方案是這樣的:由"高盛"支付40美元，如果獲收益;雙方按出資比例分成。

　　"現(xiàn)在，你們?cè)纲I保險(xiǎn)么?"羅賓遜又拋出新抉擇。購(gòu)買保險(xiǎn)費(fèi)用是20美金，作用為-若骰子顯示I，那么組合還能獲60美元。

　　如果組合決定接受，此時(shí)收益期望值將變成240乘1/3+120乘1/2-40(成本)+60乘1/6 (保險(xiǎn)賠付)-20(保臉費(fèi))=90美元，收益雖有所降低…，但風(fēng)險(xiǎn)也同時(shí)降低。

　　"你們是否愿再支付10美元進(jìn)行分散投資?"不過(guò)，教授又緊接間。這意味著:組合可投兩次骰子，每次獲收益為原收益一半。也就是說(shuō)，他們有1/4機(jī)會(huì)獲120美金、1/9機(jī)會(huì)獲240美金，但零收益的風(fēng)險(xiǎn)幾率也變?yōu)?/36。

　　如果兩個(gè)建議都采納，該組合陷入極端情況的可能性也將大大降低;投資進(jìn)人穩(wěn)健狀況。不過(guò)現(xiàn)場(chǎng)董事會(huì)發(fā)生了分歧，"兩岸咖啡"猶豫不決，而"高盛"則堅(jiān)持買入。

　　最終"高盛"說(shuō)服了"兩岸咖啡"。結(jié)果也幸好如此，因?yàn)榻?、劉擲骰于的顯示數(shù)是"1"和"6"。就是說(shuō)，該組合獲得收益30("保險(xiǎn)"+分散投資"后0收益為30+240乘1/2(分散投資)=150美元。

　　"獎(jiǎng)勵(lì)好決策;而不是好結(jié)果"

　　羅賓遜說(shuō)這不是賭博，而是一個(gè)能幫助決策者理解如何做卓越?jīng)Q策的游戲，"企業(yè)應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)那些優(yōu)秀決策而非優(yōu)秀的結(jié)果。"他強(qiáng)調(diào)說(shuō)。

　　即使項(xiàng)先權(quán)輸了游戲，教授仍號(hào)召大家給他掌聲;原因是其在主觀概率為80%情況下進(jìn)入游戲，仍是一個(gè)好決策:"結(jié)果產(chǎn)出前，要獎(jiǎng)勵(lì)好決策，只有這樣才能鼓勵(lì)做決策的人在合理范圍內(nèi)冒最大的風(fēng)險(xiǎn)。"

　　這可能給中國(guó)企業(yè)家敲響一個(gè)警鐘，通常情況下他們往往更看重結(jié)果，然而結(jié)果常常是不可控的，企業(yè)能控制的只是好決策。

　　"中國(guó)人向來(lái)忽略風(fēng)險(xiǎn)。中國(guó)的企業(yè)家們稱，這是一場(chǎng)濃縮了"決策"、"不確定性"、"概率"、"結(jié)果"、"沉沒(méi)成本"、"合伙"、"保險(xiǎn)"、"分散"、"風(fēng)險(xiǎn)""回報(bào)"的課程，形象說(shuō)明了以合理性與平衡性協(xié)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)的要義。

　　"合伙、保險(xiǎn)和分散都是降低風(fēng)險(xiǎn)的方式，雖然目前國(guó)內(nèi)金融服務(wù)還未提供第三方保險(xiǎn)，但可以將其理解為'對(duì)賭協(xié)議'等。"劉曉人說(shuō)。

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