如何用macd指標對股票進行分析
MACD指標是一個包裝精美外觀很強大的指標，因為看起來復雜，所以有很大迷惑性，能夠吸引不少初入投資市場的新手。但三個規(guī)則的疊加很容易誤導人，尤其三個規(guī)則里面只有一個靠譜。下面由學習啦小編為你分享如何用macd指標對股票進行分析的相關內容，希望對大家有所幫助。
如何用macd指標對股票進行技術分析?
1.先說金叉系統(tǒng)。
金叉的公式復雜，兩個EMA相減，對自身平滑后再比較，真正展開以后能嚇死人，但效用不比短期均線好。
DIFF : =EMA(CLOSE,SHORT) - EMA(CLOSE,LONG);//短周期與長周期的收盤價的指數(shù)平滑移動平均值做差。
DEA : =EMA(DIFF,M);//DIFF的M個周期指數(shù)平滑移動平均
及時晴把金叉直接簡化成均線去理解是個好辦法，不過金叉的簡化用雙均線更像。
我們用5日均線、20日均線組成的雙均線交叉系統(tǒng)來比較。
可以發(fā)現(xiàn)由于MACD的金叉系統(tǒng)只是對均線加了自以為是的扭曲，
所以效果和簡單的雙均線系統(tǒng)相比并沒有提升。
下面是PTA上的測試。
用這個商品測是因為這個商品代表性強，趨勢明顯，震蕩略少但也很明顯，在這個商品上測試比較好的指標應用到別的商品上時往往效果也不錯。
可以看到，單純應用MACD的金叉系統(tǒng)并不比簡單的雙均線系統(tǒng)優(yōu)越，在PTA這樣趨勢特別明顯的商品上都經常遭遇超大的回撤，回撤的次數(shù)和幅度甚至都超過了雙均線系統(tǒng)。
這是導致使用MACD虧損的第一個原因——扭曲均線的偽趨勢類指標容易導致更大的回撤。
2.再說DIFF上穿0軸。
我們看看DIFF的定義：
DIFF : EMA(CLOSE,SHORT) - EMA(CLOSE,LONG);
這個超簡單，DIFF上穿0軸就是要求短期12單位EMA大于長期26單位EMA。
測試效果如下：
這個指標回撤少反應快，肉眼看起來都比前面那倆優(yōu)秀。
其實這是MACD指標的一大亮點：雙EMA系統(tǒng)。
實測這個系統(tǒng)效果確實不錯，在大部分市場上盈利表現(xiàn)、回撤表現(xiàn)和穩(wěn)定性上都明顯優(yōu)于金叉系統(tǒng)和雙均線系統(tǒng)。
我們再看看這幾個系統(tǒng)在上證指數(shù)上的表現(xiàn)：
所以這個第二規(guī)則才是個好東西，應該以這個為主打直接拉出來用的。
但是MACD非要折騰個金叉。
而且大部分人也只以為金叉才是重點。
我們回到金叉系統(tǒng)看，MACD是這樣干的：
DEA : =EMA(DIFF,M);(M默認為9)
有一個好好的DIFF，非要給她加上個M單位的指數(shù)平均做平滑，然后再和原來的DIFF做比較。
這大概是作者嫌DIFF不夠敏感，跟不上自己的節(jié)奏，所以希望在DIFF開始往下跌時就作出反應。
但由于原來的DIFF已經是一個比較好的指標，所以挺畫蛇添足的。
結論：大家應該用EMA12和EMA26的交叉，也就是上穿0軸策略來做市，這個指標完爆金叉系統(tǒng)一條街。
3.金叉加上0軸，作者對指標還是不滿意，又來了個背離。
這簡直是MACD看上去的最強殺招，常常能用背離找到個最佳入場點。從這個點入場高枕無憂啊有木有，纏論粉的至愛啊。
但實際可能是MACD三招里面最不好用的一招。
至少有以下幾點原因：
1 背離的識別困難。
哪一段和哪一段比較叫背離，規(guī)則的單邊趨勢中比較容易識別，A123比B123，問題是B可能不走完就直接轉折，你還等著它走完入場結果早就起飛。也有可能B走完123又來個45678,繼續(xù)趨勢，你突然發(fā)現(xiàn)nnd怎么又不背離了?纏論中有思路對背離做量化，我實測效果也不好。
2 轉勢不必然背離。
不是每次轉折都會出現(xiàn)背離的。
當然按禪師的觀點，大周期沒背離往小周期找。
且不說現(xiàn)在的軟件跨周期跑一下要去掉半條CPU，也不說大周期沒背離小周期也是可以沒背離的。
我們?yōu)槭裁催x擇做某些周期，因為更大周期單位K線波動太大導致回撤大，更小周期波動太小導致手續(xù)費和滑點太高不合算。
如果大周期沒背離就找小周期，由于我們不知道哪些大周期是有背離哪些是沒有的，所以你得參與小周期的每個背離，才有可能在大周期不發(fā)生背離的情況下抓住拐點。這顯然會造成巨虧。
3.背離不必然轉勢
背離的本質是，上攻力量一次比一次弱，價格上升的幅度越來越小，速度越來越慢。我們看均線甚至看K線也能看出明顯的力量減弱。
力量減弱后轉勢的機率比較高。
但是不必然轉勢。
背離之后可能還有背離。
也有可能繼續(xù)拉升保持趨勢。
力量減弱后再加強，趨勢的力量有時更大。
這造成了做背離的巨大虧損。
結論：背離難以形成系統(tǒng)，而且反趨勢。一般來說即便反趨勢系統(tǒng)帶來的盈利驚人，造成的虧損也不會小。
4.三個指標的疊加。
指標的疊加有非常深的學問。
要記?。耗梅€(wěn)定的能夠盈利的回撤低的相關性低的指標來疊加。
疊加的方式有很多，比如
任意一個開倉就跟進，任意一個平倉就出場;
某個開倉才進入，第二個指標用作過濾;
兩個都開再開倉，任意一個平倉就出場;
兩個都開再開倉，全部平倉才出場。
等等……
MACD的三個指標，背離因為不系統(tǒng)和反趨勢的原因，是不能用來疊加的。
越疊加只能讓系統(tǒng)越差。
金叉系統(tǒng)和0軸系統(tǒng)的疊加，
由于兩者類型差不多，所以相關性比較高;
同時金叉的效果又比較差。
所以無論怎么疊加，效果都和單純使用0軸系統(tǒng)差不多，甚至更差。
所以分析這么多，對MACD的最終結論就是：
只有上穿0軸這個部分是有一定效果的。
其他都是在忽悠大家。
信金叉者必遇大回撤。
信背離者有一天會死慘。
5.對MACD的一些看法：
把之前大家看到的比較多的觀點拿出來，點評一下：
1 是不是應該趨勢的時候再用MACD，震蕩的時候停用?
答：趨勢和震蕩的識別并不如我們想象中容易。就算你有比較優(yōu)秀的識別系統(tǒng)，也要注意，盡量用上穿0軸這個條件。金叉系統(tǒng)在趨勢中仍然會造成非常大的回撤，而上穿0軸的條件即便在震蕩中回撤也不高。2008年底的PTA，從9600多點一路跌到4350，長期均線一路向下，這樣明顯的趨勢金叉系統(tǒng)依然有巨大回撤。所以前兩名的答案其實都是錯誤的：即使在趨勢中使用金叉，仍然有大機會慘死。
2 MACD等指標是不是在周線和月線上表現(xiàn)更準確，周期越大越好?
答：錯誤。對于趨勢追蹤系統(tǒng)，在大部分市場都有一個比較適合的周期，比如股市是T+1，那么日線比較重要，期市是T+0，那么小時線比較重要。之所以股市中的一些指標在周線月線上看起來更準，是因為：
a 這些指標是反趨勢指標，比如MACD的背離，KDJ的超買超賣。
b 大周期的視角中，震蕩比趨勢多，所以反趨勢指標看上去比較合適。
c 大周期能看到的K線少，可以依據(jù)的歷史短。
d 視覺幻覺。
但是由于：
a 大周期中依然會有持續(xù)的趨勢出現(xiàn)，比如道指和黃金的長期趨勢。
b 大周期中每根K線的波動都很大，所以回撤必然更大。
結論就是：不要試圖放大周期去使用指標。應該找到該指標合適的周期和參數(shù)持續(xù)使用。
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