乖離率是什么
乖離率是什么
下面學(xué)習(xí)啦小編來向大家介紹:什么是乖離率。
乖離率(BIAS)是移動平均原理派生的一項技術(shù)指標。在格蘭比著名的移動平均線八法中,其中第四條和第五條法則揭示當股價距離移動平均線太遠時,不論股價在稱動平均線的上方或下方,或者也有可能隨時返回移動平均線上,從而是一個買進或賣出的時機。格蘭經(jīng)的這兩條法則沒有提出股價距離移動平均線多遠時,才是最佳買賣時機,使移動平均線的信徒往往拿不定主意,導(dǎo)致錯失良機,對乖離率而言,它的主要功能正是對這兩條應(yīng)用法則的補充,從而在理論上解決了移動平均線理論的其些不足
一、乖離率的計算
乖離率的測市原理是建立在移動平均分析理論三大假定之一:移動平均線的方向是股價走勢的趨向指標的基礎(chǔ)之上,由于移動平均線是股價的趨向指標,當股價因短期波動偏離這個趨向指標達到一定程度時,移動平均線將會產(chǎn)生一定的拉力,使股價重新返回原有趨勢路徑上,而乖離率則表示股價偏離趨向指標的百分比值。
計算公式
1.BIAS=(收盤價-收盤價的N日簡單平均)/收盤價的N日簡單平均*100
2.BIAS指標有三條指標線,N的參數(shù)一般設(shè)置為6日、12日、24日。注意:為了指標在大周期(例如,38,57,137,254,526等)運用中更加直觀,更加準確把握中期波動,可以將公式進化:BIAS=(EMA(收盤價,N)-MA(收盤價,M))/MA(收盤價,M)*100;其中,N取超短周期,例如4,7,9,12等;M為大周期,例如,38,57,137,254,526等;
一般分定為6日、12日、24日和72日來選用移動平均線的日數(shù),亦可按10 日30日75日設(shè)定。
二、乖離率研判要點
?、俟噪x率可分為正乖離率與負乖離率,若股價在平均線之上,則為正乖離;股價在平均線之下,則為負乖離;當股價與平均線相交時,則乖離率為零。正的乖離率愈大,表示短期獲利愈大,則獲利回吐可能性愈高;負的乖離率愈大,則空頭回補的可能性也愈高。
②股價與十日平均線乖離率達+8%以上為超買現(xiàn)象,是賣出時機;當其達-8%以下時為超賣現(xiàn)象,為買入時機。
③股價與三十日平均線乖離率達+16%以上為超買現(xiàn)象,是賣出時機;當其達-16%以下為超賣現(xiàn)象,為買入時機。
?、軅€別股因受多空激戰(zhàn)的影響,股價與各種平均線的乖離容易偏高,但發(fā)生次數(shù)并不多。
?、菝抗尚星楣蓛r與平均線之間的乖離率達到最大百分比時,就會向零值靠近,甚至?xí)陀诹慊蚋哂诹?,這是正?,F(xiàn)象。
?、薅囝^市場的暴漲與空頭市場的暴跌,會使乖離達到意想不到的百分比,但出現(xiàn)次數(shù)極少,時間也短,可視為一特例。
?、咴诖髣萆仙袌鋈缬鲐摴噪x,可以持回跌價買進,因為進場危險性小。
?、嘣诖髣菹碌淖邉葜腥缬稣噪x,可以持回升高價出售。
乖離率的分類:
乖離率分正乖離和負乖離。當股價在移動平均線之上時,其乖離率為正,反之則為負,當股價與移動平均線一致時,乖離率為0。隨著股價走勢的強弱和升跌,乖 離率周而復(fù)始地穿梭于0點的上方和下方,其值的高低對未來走勢有一定的測市功能。一般而言,正乖離率漲至某一百分比時,表示短期間多頭獲利回吐可能性也越 大,呈賣出訊號;負乘離率降到某一百分比時,表示空頭回補的可能性也越大,呈買入訊號。對于乘離率達到何種程度方為正確之買入點或賣出點,目前并沒有統(tǒng)一原則,使用者可賃觀圖經(jīng)驗力對行情強弱的判斷得出綜合結(jié)論。一般來說,在大勢上升市場,如遇負乖離率,可以行為順跌價買進,因為進場風(fēng)險小;在大勢下跌的 走勢中如遇正乖離,可以待回升高價時,出脫持股。
乖離率的應(yīng)用
乖離率是指股價與平均移動線之間的偏離程度,通過百分比的形式來表示股價與平均移動線之間的差距。如果股價在均線之上,則為正值;如果股價在均線之下,則為負值。乖離率最早來源于葛蘭維的平均線定律,它的理論基礎(chǔ)主要從投資者心理角度來分析。因為均線可以代表平均持倉成本,利好利空的刺激,造成股價出現(xiàn)暴漲暴跌。股價離均線太遠,就會隨時有短期反轉(zhuǎn)的可能,乖離率的絕對值越大,股價向均線靠近的可能性就越大,這就是乖離率提供的買賣依據(jù)形成的原因。
乖離率是一種簡單而又有效的分析工具,但在使用過程中基期的選擇十分重要。如果基期太短,反應(yīng)過于敏感,如果基期太長,反應(yīng)過于遲鈍。從市場經(jīng)驗來看,10日平均移動線作為基期效果較好。以下跌為例,10日乖離率通常在-7%至-8%時開始反彈??紤]到這個數(shù)值的安全系數(shù)不高,一般情況下,更為安全的進場時機應(yīng)選擇在-10%至-11%之間。同樣出于穩(wěn)健,短線在上漲時可以在+8%附近賣出。
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