股指期貨套利公式
股指期貨套利是指利用股指期貨市場(chǎng)存在的不合理價(jià)格，同時(shí)參與股指期貨與股票現(xiàn)貨市場(chǎng)交易以賺取差價(jià)的行為。而股指期貨套利也有它自己的公式。下面是學(xué)習(xí)啦小編整理的一些關(guān)于股指期貨套利公式的相關(guān)資料。供你參考。
股指期貨套利公式
F=S×(1+(r-q)×T/365)
式中F為期貨價(jià)格，S為現(xiàn)貨價(jià)格，r為無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率，q為股息率，T為此期貨合約到期天數(shù)。
而在中國(guó)證券業(yè)從業(yè)資格考試的教材上其公式為：
F=S×e^((r-q)×T/365)
式中F為期貨價(jià)格，S為現(xiàn)貨價(jià)格，e為自然對(duì)數(shù)底數(shù)，r為無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率，q為股息率，T為期貨到期天數(shù)。
兩個(gè)公式看上去差別不小，實(shí)則幾乎相同，因?yàn)槠谪洏I(yè)教材給出的公式是證券業(yè)教材給出公式的一階泰勒級(jí)數(shù)展開(kāi)，兩者的誤差非常微小。相對(duì)來(lái)講，前者更便于計(jì)算，而后者則更精確。在接下來(lái)的分析中，我們采用期貨業(yè)協(xié)會(huì)教材中的公式。
股指期貨套利步驟
(1) 計(jì)算股指期貨合約的合理價(jià)格;
(2) 計(jì)算期貨合約無(wú)套利區(qū)間;
(3) 確定是否存在套利機(jī)會(huì);
(4) 確定交易規(guī)模,同時(shí)進(jìn)行股指合約與股票(或基金)交易.
股指期貨套利入門學(xué)習(xí)
新手可以看看以下幾點(diǎn)建議控制風(fēng)險(xiǎn)：
第一：投資者不是經(jīng)紀(jì)人，一定不要胡亂進(jìn)場(chǎng)，否則只會(huì)賠多賺少。
第二：一定要做到心中有一個(gè)目標(biāo)價(jià)位，而不能心中沒(méi)有價(jià)位。
第三：一定要設(shè)置止損點(diǎn)，到達(dá)止損點(diǎn)，速度止損，離場(chǎng)。
第四：不要把杠桿的放大比率放得太大。
第五：入市前，多作分析，要看兩面的新聞，看看圖表;入市后，要和市場(chǎng)保持接觸，不要因?yàn)樽砸炎龊脗}(cāng)，而只看對(duì)自已有利的新聞。一有風(fēng)吹草動(dòng)，立即平倉(cāng)為上。
第六：不要做頑固份子。炒匯有時(shí)要看風(fēng)使舵，千萬(wàn)不要做老頑固。萬(wàn)種行情歸於市，即是說(shuō)，有時(shí)有利好的消息入市，市況不但沒(méi)有做好，反而下跌，即是您先前的分析錯(cuò)了，請(qǐng)即當(dāng)機(jī)立斷，不要做老頑固。
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