摘要：金融的全球化成為近年來發(fā)展的大趨勢(shì)。在這種新經(jīng)濟(jì)的背景下，國際金融業(yè)全球化的發(fā)展也就成為必然，這種趨勢(shì)既促進(jìn)了國際金融的極大發(fā)展，也加大了金融風(fēng)險(xiǎn)的范圍。在世界經(jīng)濟(jì)全球化、一體化的經(jīng)濟(jì)背景下，我國銀行如同世界金融機(jī)構(gòu)一樣面臨著新的挑戰(zhàn)，我國銀行不僅面臨著來自各方面的競(jìng)爭(zhēng)壓力，而且自身存在著積聚大量不良信貸資產(chǎn)的嚴(yán)重問題，這將會(huì)成為引發(fā)我國銀行金融風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)根本原因。本文首先把商業(yè)銀行的金融風(fēng)險(xiǎn)與防范看作是一個(gè)制度或者制度框架，在這樣的認(rèn)識(shí)基礎(chǔ)上，分析商業(yè)銀行金融風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀和成因，探索金融風(fēng)險(xiǎn)的一般規(guī)律性，尋找加強(qiáng)金融監(jiān)管，保證金融的良勝運(yùn)行對(duì)策方略。
關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行，金融風(fēng)險(xiǎn)，金融監(jiān)管，防范
1研究背景
1.1金融全球化過程導(dǎo)致銀行風(fēng)險(xiǎn)增加
金融的全球化成為近年來發(fā)展的大趨勢(shì)。在這種新經(jīng)濟(jì)的背景下，國際金融業(yè)全球化的發(fā)展也就成為必然。新興金融市場(chǎng)的興起和發(fā)展打破了原有的舊格局，使國際金融市場(chǎng)逐步擴(kuò)展到全球許多國家和地區(qū)。國際金融機(jī)構(gòu)(包括商業(yè)銀行，投資銀行和各類保險(xiǎn)公司)在全球大量設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，形成全球性業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)[1]。同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)的運(yùn)用克服了不同地區(qū)之間時(shí)差的障礙，使國際市場(chǎng)的交易一體化。這種趨勢(shì)既促進(jìn)了國際金融的極大發(fā)展，也加大了金融風(fēng)險(xiǎn)的范圍。出現(xiàn)債務(wù)的可能性大大增加，而國際金融組織面對(duì)巨大的國際資本流動(dòng)，越來越顯得力量不足，無法進(jìn)行協(xié)調(diào)，防范國際金融危機(jī)的手段顯得特別脆弱。國際金融炒作活動(dòng)，進(jìn)一步加劇著國際金融市場(chǎng)的動(dòng)蕩。
由于金融全球化的發(fā)展，市場(chǎng)之間傳播敏感度的增強(qiáng)，使得一個(gè)市場(chǎng)的變化會(huì)迅速地傳導(dǎo)給另一個(gè)市場(chǎng)，金融風(fēng)險(xiǎn)因素變得更加復(fù)雜，某一經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象會(huì)在世界不同地區(qū)、不同金融市場(chǎng)之間進(jìn)行傳導(dǎo)，并形成連鎖反應(yīng)，風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的可能性更加突出。由于國際資本流動(dòng)，特別是金融市場(chǎng)固有的投機(jī)性，對(duì)一國的金融市場(chǎng)的沖擊力和破壞性也越來越明顯，進(jìn)而波及到整個(gè)世界經(jīng)濟(jì)，使各國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展都不同程度地受到影響。例如：自90年代以來，1994年墨西哥發(fā)生的金融危機(jī)，1995年12月巴林銀行的倒閉，1997年發(fā)生的東南亞金融危機(jī)等，都對(duì)世界各國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展造成了損失。這些也充分暴露了金融市場(chǎng)國際化、一體化的過程中，金融風(fēng)險(xiǎn)加劇。
1.2我國銀行如同世界金融機(jī)構(gòu)一樣面臨著新的挑戰(zhàn)
在世界經(jīng)濟(jì)全球化、一體化的經(jīng)濟(jì)背景下，我國銀行如同世界金融機(jī)構(gòu)一樣面臨著新的挑戰(zhàn)。金融市場(chǎng)之間連接越來越緊密，風(fēng)險(xiǎn)的傳導(dǎo)機(jī)制越發(fā)密切，金融風(fēng)險(xiǎn)因素變得更加復(fù)雜。在這種經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，我國銀行不僅面臨著來自各方面的競(jìng)爭(zhēng)壓力，而且自身存在著積聚大量不良信貸資產(chǎn)的嚴(yán)重問題，這將會(huì)成為引發(fā)我國銀行金融風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)根本原因。
隨著經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展。資本在國際間流動(dòng)的速度加快，這使得銀行面臨的市場(chǎng)環(huán)境日益復(fù)雜，國內(nèi)金融環(huán)境也發(fā)生了變化，使我國銀行同業(yè)間的影響日益加強(qiáng)，競(jìng)爭(zhēng)加劇。
因此，在這種經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，我國銀行目前也面臨著如何控制風(fēng)險(xiǎn)、消除風(fēng)險(xiǎn)存在的隱患，增強(qiáng)銀行整體競(jìng)爭(zhēng)力的任務(wù)。就銀行不良信貸資產(chǎn)形成的原因分析來看是多方面的，首先，我國商業(yè)銀行信貸投放的微觀主體主要是以國有企業(yè)為主，而由于歷史上遺留下來的體制原因?qū)е聡衅髽I(yè)經(jīng)營管理不善，經(jīng)濟(jì)效益低下，及缺乏公司治理結(jié)構(gòu)等原因使國有企業(yè)的預(yù)算軟約束直接轉(zhuǎn)化為國有商業(yè)銀行系統(tǒng)的信貸軟約束，致使國有商業(yè)銀行系統(tǒng)存在著大量的不良信貸資產(chǎn)；同時(shí)，由于我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、融資機(jī)制、信貸結(jié)構(gòu)以及商業(yè)銀行自身存在的一些問題也加速了銀行不良信貸資產(chǎn)的形成，進(jìn)一步加大了銀行系統(tǒng)的金融風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生。
1.3研究現(xiàn)狀及意義
“前車覆，后車誡”。研究和比較歷史上各國、各區(qū)域的金融風(fēng)險(xiǎn)及危機(jī)產(chǎn)生的原因及影響，有助于我們從金融風(fēng)險(xiǎn)控制與防范的角度，對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行機(jī)制、經(jīng)濟(jì)制度安排及政策設(shè)計(jì)等方面進(jìn)行反思和重新認(rèn)識(shí)，通過修正與完善經(jīng)濟(jì)運(yùn)行機(jī)制、制度與政策目標(biāo)體系，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)與金融的平衡發(fā)展。擺在我們面前的問題：銀行競(jìng)爭(zhēng)不充分，銀行資產(chǎn)質(zhì)量低下，呆帳壞帳比重居高不下，國外群雄虎視耽耽，資本市場(chǎng)不完善，投機(jī)氣氛過濃等等。所有這些問題，稍有不慎，都會(huì)釀成大禍。亞洲金融危機(jī)后，我國無論是政界、金融界，還是學(xué)者，都充分認(rèn)識(shí)到問題的嚴(yán)重性，采取很多措施加強(qiáng)監(jiān)管、加強(qiáng)研究。比如1998年國家增發(fā)2700億元特別國債以彌補(bǔ)國有獨(dú)資銀行資本金的不足：成立資產(chǎn)管理公司剝離銀行不良資產(chǎn)；加強(qiáng)對(duì)信貸資金的監(jiān)控以降低不良資產(chǎn)的比重；銀行等金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行內(nèi)部調(diào)整以適應(yīng)市場(chǎng)化、企業(yè)化的需要。眾多學(xué)者也紛紛對(duì)全球、對(duì)我國的金融形勢(shì)進(jìn)行研究、對(duì)比，發(fā)表了大量的有關(guān)金融風(fēng)險(xiǎn)的著作，為我國防范金融危機(jī)提供了理論的指導(dǎo)和操作的建議。
2我國商業(yè)銀行的金融風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)涵及現(xiàn)狀
2.1金融風(fēng)險(xiǎn)的概念
銀行風(fēng)險(xiǎn)是預(yù)期銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營和管理中因不確定因素導(dǎo)致事后造成的損失或不利目標(biāo)實(shí)現(xiàn)因素的總稱。市場(chǎng)金融中，這種風(fēng)險(xiǎn)的大小必然通過價(jià)格形式加以量化和度量。某種銀行風(fēng)險(xiǎn)大，其經(jīng)營與管理的綜合成本就越高。銀行風(fēng)險(xiǎn)是一種導(dǎo)致?lián)p失的可能性。
金融風(fēng)險(xiǎn)可以從不同層面、不同角度去識(shí)別或測(cè)量。例如，測(cè)度銀行風(fēng)險(xiǎn)損失，則用銀行損失比銀行資產(chǎn)；測(cè)度金融不利因素所反映的銀行風(fēng)險(xiǎn)程度，則用銀行風(fēng)險(xiǎn)性資產(chǎn)比銀行資產(chǎn)。金融風(fēng)險(xiǎn)既是一個(gè)經(jīng)濟(jì)范疇，也是一個(gè)歷史范疇。作為經(jīng)濟(jì)范疇，金融風(fēng)險(xiǎn)根源于：產(chǎn)權(quán)排他性、社會(huì)分工、預(yù)期不確定性、信息非對(duì)稱性、人類有限理性和機(jī)會(huì)主義傾向。作為歷史范疇，銀行風(fēng)險(xiǎn)在不同經(jīng)濟(jì)階段、不同經(jīng)濟(jì)體制下是不斷變化和發(fā)展的。因此，經(jīng)濟(jì)金融生活中的不確定性是銀行風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的必要條件或前提，具體經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境和體制是銀行風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生、發(fā)展的充分條件。下面先對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)一般成因進(jìn)行扼要界定，然后重點(diǎn)以中國市場(chǎng)過渡期為背景，分析銀行風(fēng)險(xiǎn)的特殊成因，以便于明確體制轉(zhuǎn)換時(shí)，建立市場(chǎng)融資機(jī)制對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、控制和防范的戰(zhàn)略目標(biāo)。
如果市場(chǎng)金融的風(fēng)險(xiǎn)具有分散性和可控性的特征，計(jì)劃金融的風(fēng)險(xiǎn)具有集中性和匿藏性的特征，那么，轉(zhuǎn)軌時(shí)期銀行風(fēng)險(xiǎn)則具有迭加性和加速性的特征。造成這種銀行風(fēng)險(xiǎn)的原因，除上述銀行風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的一般性因素之外，其根本原因則是制度性金融風(fēng)險(xiǎn)。所謂制度性金融風(fēng)險(xiǎn)，是現(xiàn)行所采納的習(xí)慣、道德、法律、規(guī)章等的缺陷和缺位，所引致的金融活動(dòng)不確定性損失。
2.2銀行風(fēng)險(xiǎn)存在的客觀必然性
只要有銀行業(yè)務(wù)活動(dòng)存在，銀行風(fēng)險(xiǎn)總是不依人們意志為轉(zhuǎn)移的必然存在。百分之百的無風(fēng)險(xiǎn)的銀行業(yè)務(wù)在現(xiàn)實(shí)金融生活中不可能存在。其客觀性的主要原因在于:一是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)主體的有限理性。由于市場(chǎng)信息非對(duì)稱性和主體對(duì)客觀認(rèn)識(shí)有限性，因而市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)主體做出決策往往是不及時(shí)、不全面和不可*的，有時(shí)甚至是錯(cuò)誤的，客觀上可能導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)金融運(yùn)行中的風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生;二是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)主體的機(jī)會(huì)主義傾向。人類的天性有一種道德上的冒險(xiǎn)精神和趨利避害動(dòng)機(jī)，因而可能運(yùn)用不正當(dāng)手段鉆制度、政策空子為其謀取私利。投機(jī)、冒險(xiǎn)和各種鉆營性的客觀存在導(dǎo)致銀行風(fēng)險(xiǎn)不可避免;三是信用的中介性和對(duì)象的復(fù)雜性。導(dǎo)致信用關(guān)系、借貸關(guān)系、數(shù)量供求互相交織連動(dòng)。因而，金融不可能永遠(yuǎn)無風(fēng)險(xiǎn)。
盡管銀行風(fēng)險(xiǎn)是客觀的，但是銀行風(fēng)險(xiǎn)是可控的。所謂銀行風(fēng)險(xiǎn)可控性，是指市場(chǎng)金融主體依一定方法、制度對(duì)風(fēng)險(xiǎn)事先識(shí)別、預(yù)測(cè)、事中防范和事后的化解。其依據(jù)是:首先，銀行風(fēng)險(xiǎn)是可以識(shí)別、分析和預(yù)測(cè)的。其次，人們可以依據(jù)概率統(tǒng)計(jì)以及現(xiàn)代化技術(shù)手段，建立各項(xiàng)銀行風(fēng)險(xiǎn)的技術(shù)性參數(shù)。再次，現(xiàn)代金融制度是銀行風(fēng)險(xiǎn)可控性的有效手段。金融制度是金融活動(dòng)的一組約束金融主體行為，調(diào)節(jié)金融關(guān)系的規(guī)則(包括正式制度如法規(guī)、條例、管理辦法等;非正式制度如道德、習(xí)慣等)它的建立、健全與創(chuàng)新發(fā)展，使金融行為主體受規(guī)則的有效約束，進(jìn)而把銀行風(fēng)險(xiǎn)納入可控的組織保證之中。正因?yàn)殂y行風(fēng)險(xiǎn)是可控的，才使健全現(xiàn)代金融制度具有現(xiàn)實(shí)意義。
銀行風(fēng)險(xiǎn)是不同于經(jīng)擠其他風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)最顯著的特性是，銀行的風(fēng)險(xiǎn)損失或失敗，不僅影響自身的生存和發(fā)展，更突出的是導(dǎo)致眾多的儲(chǔ)蓄者和投資者的損失或失敗。這就是銀行風(fēng)險(xiǎn)的擴(kuò)散性。其一，金融機(jī)構(gòu)作為儲(chǔ)蓄和投資的信用中介組織，它一頭聯(lián)結(jié)或聚集成千上萬的眾多儲(chǔ)蓄者，是存款者的集中;另一頭聯(lián)結(jié)或聚集眾多的投資者，是投資者的總代表。銀行經(jīng)營管理的失敗，必然連鎖造成眾多儲(chǔ)蓄者和投資蒙受損失。其二，銀行業(yè)不僅向社會(huì)提供信用中介服務(wù)，而且在很大程度上提供創(chuàng)造信用。在保證存款支取兌付的同時(shí)，通過貸款可以創(chuàng)造派生存款。因而，銀行風(fēng)險(xiǎn)不僅具有原生存款和初始投資廣泛的影響，而且還具有數(shù)量倍數(shù)擴(kuò)散的效應(yīng)。進(jìn)而，把握銀行風(fēng)險(xiǎn)特性，不僅要從金融單元層面上認(rèn)識(shí)，還要從多元、多層面、全面系統(tǒng)上認(rèn)識(shí)。
銀行風(fēng)險(xiǎn)往往不在爆發(fā)金融危機(jī)或存款支付危機(jī)時(shí)，一直可能因信用特點(diǎn)而表面掩蓋金融不確定性損失的實(shí)質(zhì)。其主要原因表現(xiàn)在:一是因信用有借有還、存款此存彼取、貸款此還彼借，導(dǎo)致許多損失或不利因素為這種信用循環(huán)所掩蓋;二是因?yàn)榻鹑诰哂行庞脙A向發(fā)行和創(chuàng)造信用的功能，使得本屬即期銀行風(fēng)險(xiǎn)的后果，可能由通貨膨脹、借新還舊、貸款還息來掩蓋事實(shí)上的金融損失;三是因?yàn)榻鹑趬艛嗪驼深A(yù)或政府特權(quán)，使一些本己顯現(xiàn)的銀行風(fēng)險(xiǎn)，被人為的行政壓抑所掩蓋。
銀行風(fēng)險(xiǎn)一旦爆發(fā)，不同于經(jīng)濟(jì)其他風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)只在既定的范圍內(nèi)均速變動(dòng)。因?yàn)椋坏┠撤N情況下出現(xiàn)某筆或某幾筆存款不能兌付時(shí)，這時(shí)越是存款兌付不了，就越是沒有客戶去存款，客戶越是擠兌:越是擠兌和越是存款減少，就越是兌付困難，從而形成馬太效應(yīng)。同時(shí)，貸款難以收回，越是貸款周轉(zhuǎn)困難;越是周轉(zhuǎn)困難，越是貸款難以收回，越是信用萎縮。形成貸款循環(huán)“鎖定”和惡性循環(huán)。所以，一旦銀行風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)，往往都伴有突發(fā)性、加速性，直到金融危機(jī)。充分認(rèn)識(shí)銀行風(fēng)險(xiǎn)加速性的特征，對(duì)于高度重視銀行風(fēng)險(xiǎn)的社會(huì)危害性是非常必要的。
2.3商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵及基本特征
2.3.1商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵
一般說來，凡是盈利的事業(yè)都有風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行所從事的貨幣信用業(yè)務(wù)是盈利事業(yè)，所以它也存在各式各樣的風(fēng)險(xiǎn)。與一般盈利性企業(yè)不同，商業(yè)銀行保管著大量的社會(huì)財(cái)富，承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)相當(dāng)大。商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)經(jīng)營和管理中因受不確定因素的影響，使商業(yè)銀行的資產(chǎn)、收入以及信譽(yù)等遭受損失的可能性。這種可能性，存在于商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)中，也就是說，商業(yè)銀行的每項(xiàng)業(yè)務(wù)無一不存在風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)可以從不同層面、不同角度去識(shí)別或測(cè)量。一般來說，某商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)大，就意味著其經(jīng)營與管理的綜合成本就越高。
2.3.2商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)六大墓本特征
(1)客觀性
銀行風(fēng)險(xiǎn)是與銀行業(yè)相伴而生的。經(jīng)濟(jì)社會(huì)中經(jīng)濟(jì)人的行為和經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不確定性決定了銀行風(fēng)險(xiǎn)存在的客觀性。換而言之，只要經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在不確定性因素和信息不對(duì)稱的情況，銀行風(fēng)險(xiǎn)就必然存在，這是不以人的主觀意志為轉(zhuǎn)移的。另外，銀行業(yè)不同于其他行業(yè)，自有資金占全部資產(chǎn)的比重一般較小，絕大多數(shù)營運(yùn)資金都是來自存款和借入資金，因而銀行業(yè)的特殊性地位決定了社會(huì)公眾與銀行業(yè)的關(guān)系，是一種依附型、緊密型的債權(quán)債務(wù)關(guān)系。如果銀行經(jīng)營管理不善，不能償還到期債務(wù)，就會(huì)導(dǎo)致客戶大量擠兌，損害公眾利益，進(jìn)而危害經(jīng)濟(jì)政策和貨幣政策的執(zhí)行。也就是說，商業(yè)銀行經(jīng)營的特點(diǎn)也決定了其風(fēng)險(xiǎn)是客觀存在的。
(2)可控性
盡管客觀上存在因經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化和情況不確定等因素而給商業(yè)銀行帶來風(fēng)險(xiǎn)，但就微觀意義上的某一金融機(jī)構(gòu)而言，并不是說風(fēng)險(xiǎn)不能抵御和控制，恰恰相反，它可以采取增加資本金、調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)性資產(chǎn)來增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)能力，并可以通過及時(shí)轉(zhuǎn)移、補(bǔ)償?shù)确绞綄L(fēng)險(xiǎn)控制在一定的范圍和區(qū)間內(nèi)。
(3)擴(kuò)散性
現(xiàn)代銀行業(yè)的發(fā)展，使得各家銀行緊密相聯(lián)，互為依存，例如同業(yè)拆借、清算、票據(jù)貼現(xiàn)和再貼現(xiàn)、金融債券發(fā)行和認(rèn)購以及信用形式、工具的簽發(fā)使用等，都是在多家機(jī)構(gòu)間發(fā)生的，一家銀行發(fā)生了問題，往往會(huì)使整個(gè)金融體系周圍不靈，甚至導(dǎo)致信用危機(jī)。
(4)隱藏性
商業(yè)銀行在不爆發(fā)金融危機(jī)或存款支付危機(jī)時(shí)，一直可能因信用特點(diǎn)而表面掩蓋金融不確定性損失的實(shí)質(zhì)。盡管隱藏性可以在短期內(nèi)為金融機(jī)構(gòu)提供一些緩沖和彌補(bǔ)的機(jī)會(huì)，但是它終究不是銀行風(fēng)險(xiǎn)控制和防范的有效機(jī)制。
(5)加速性
商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)不同與其它經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，一旦爆發(fā)，就會(huì)因信用基礎(chǔ)推動(dòng)而加速變動(dòng)。充分認(rèn)識(shí)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)加速性的特征，對(duì)于高度重視商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的社會(huì)危害性是非常必要的。
(6)周期性
所有商業(yè)銀行都是在既定的貨幣政策環(huán)境中運(yùn)營的，而貨幣政策在周期規(guī)律的作用下，有寬松期、緊縮期之分。一般說來，在寬松期，放款、投資及結(jié)算等環(huán)節(jié)的矛盾相對(duì)緩和，影響銀行安全性的因素減弱，銀行風(fēng)險(xiǎn)就越小;反之，在緊縮期，金融同業(yè)間以及金融、經(jīng)濟(jì)間的矛盾加劇，影響銀行安全性的因素逐漸增強(qiáng)，銀行風(fēng)險(xiǎn)就大。因此，貨幣政策寬松期，一般也是銀行風(fēng)險(xiǎn)低發(fā)期;而貨幣政策緊縮期，往往也是銀行風(fēng)險(xiǎn)高發(fā)期，特別是在兩種貨幣政策交替期間，這種反應(yīng)尤為明顯。
3建立銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的緊迫性
銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制是按銀行風(fēng)險(xiǎn)客觀性及相關(guān)性設(shè)計(jì)相應(yīng)的指標(biāo)體系與經(jīng)驗(yàn)性目標(biāo)參數(shù)，經(jīng)目標(biāo)值與預(yù)測(cè)值比較來決定銀行風(fēng)險(xiǎn)程度的事前控制手段。銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)作為一種事前控制手段，有助于使我國的銀行監(jiān)管體系從過去的事后發(fā)現(xiàn)和解決風(fēng)險(xiǎn)，盡快轉(zhuǎn)為事前預(yù)警和預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)。由于我國銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)問題較為突出，為維護(hù)整個(gè)金融系統(tǒng)的穩(wěn)定，建立我國銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)，就顯得尤為必要和迫切。
3.1緊迫性分析
當(dāng)前，我國尚缺乏一套系統(tǒng)性的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、處置、緩沖、補(bǔ)救機(jī)制。金融監(jiān)管沒有形成有效的金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、評(píng)價(jià)、預(yù)警和防范體系，缺乏早期預(yù)警和早期控制，監(jiān)管信息沒有有效利用，風(fēng)險(xiǎn)防范工作忙于事后“救火”，系統(tǒng)化的事前預(yù)警、事中靈敏處置和緩沖化解、事后及時(shí)補(bǔ)救的風(fēng)險(xiǎn)防范和控制機(jī)制沒有建立起來，不利于有效防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)。目前來看，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系的建立并不能僅僅依*單個(gè)監(jiān)管部門，而應(yīng)當(dāng)由銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)和保監(jiān)會(huì)協(xié)同作戰(zhàn)，共同建立一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系，為有問題的金融機(jī)構(gòu)的救助提供先期預(yù)警和依據(jù)，以便明確責(zé)任，規(guī)范實(shí)際操作，并與中央銀行信息共享。
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系的建立，之所以越來越得到各方面的高度重視，乃是源于前期中央銀行處置風(fēng)險(xiǎn)金融機(jī)構(gòu)過程中的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。就以南方證券的行政接管為例，盡管此前民間屢有關(guān)于此公司的巨虧傳聞，并且事實(shí)上公司早已虧損累累，但由于缺乏風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系，“蓋子”難以打開，監(jiān)管部門不能及時(shí)介入，南方證券仍在虧損的泥潭中掙扎，自營股票時(shí)有自救式的驚人表現(xiàn)，終于越陷越深，以致“突然死亡”。如果所有的金融機(jī)構(gòu)都能納入一套預(yù)警體系，都有一套預(yù)警指標(biāo)可以及時(shí)監(jiān)測(cè)其風(fēng)險(xiǎn)狀況，那么，一旦發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)苗頭，監(jiān)管者就可以提前提高警惕，并依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的大小、急緩采取相應(yīng)措施，防患于未然。必要時(shí)，可以提前進(jìn)行干預(yù)，對(duì)有可能影響整個(gè)系統(tǒng)穩(wěn)定的金融機(jī)構(gòu)可以提前實(shí)施救助，防止風(fēng)險(xiǎn)不斷累積，演變成更大風(fēng)險(xiǎn)，特別是系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)。正是基于對(duì)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)危害性的深刻認(rèn)識(shí)，監(jiān)管部門才越來越意識(shí)到建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系的急迫。
為防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)整個(gè)金融體系的穩(wěn)定，建立金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系，則顯得非常重要。而通過以上對(duì)我國金融風(fēng)險(xiǎn)種類、特點(diǎn)的分析，面對(duì)我國目前金融預(yù)警系統(tǒng)的現(xiàn)狀，可以看出，建立銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制對(duì)我國商業(yè)銀行及至整個(gè)金融系統(tǒng)的穩(wěn)定都具有極其重要的現(xiàn)實(shí)意義。從商業(yè)銀行自身來看，商業(yè)銀行以信用為經(jīng)營基礎(chǔ)，是最大的負(fù)債經(jīng)營者，一旦發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行的資本金極易被侵蝕，受到破產(chǎn)倒閉的威脅。由于商業(yè)銀行在整個(gè)社會(huì)經(jīng)營活動(dòng)中的中樞作用，商業(yè)銀行的破產(chǎn)倒閉必然帶來整個(gè)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的動(dòng)蕩，造成不可估量的損失。商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)，則通過預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)控風(fēng)險(xiǎn)，把風(fēng)險(xiǎn)損失控制在最低限度，以穩(wěn)定金融秩序。從外部環(huán)境來看，當(dāng)前我國的金融體制改革正在向縱深發(fā)展，各項(xiàng)改革措施一一出臺(tái)。隨著國有獨(dú)資商業(yè)銀行向現(xiàn)代企業(yè)制度轉(zhuǎn)化，利率市場(chǎng)化改革的進(jìn)行以及金融市場(chǎng)的完善、發(fā)展，商業(yè)銀行經(jīng)營的不確定性和不穩(wěn)定性必然增加，這將進(jìn)一步導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的加劇。

3.2建立銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的意義
為了平抑經(jīng)濟(jì)的波動(dòng)，正確判斷銀行經(jīng)營運(yùn)行態(tài)勢(shì)，觀察風(fēng)險(xiǎn)狀況，積極采取有力措施，控制風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生，都是有必要盡快建立科學(xué)、實(shí)用的銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)。建立銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的意義，具體表現(xiàn)在以下幾方面：
3.2.1有助于使我國的銀行監(jiān)管從事后的發(fā)現(xiàn)和化解風(fēng)險(xiǎn)，盡快轉(zhuǎn)向事前預(yù)警和預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)
銀行監(jiān)管當(dāng)局的首要任務(wù)不是處理危機(jī)，而是通過及時(shí)采取必要的防范和控制措施，盡可能避免或減少正常的金融機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)化為有問題的機(jī)構(gòu)。對(duì)有問題的機(jī)構(gòu)及時(shí)采取必要的應(yīng)對(duì)措施，以防止和控制有問題機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)化為危機(jī)機(jī)構(gòu)。與其亡羊補(bǔ)牢，不如防患未然。施行事前的風(fēng)險(xiǎn)控制，是風(fēng)險(xiǎn)管理中最為經(jīng)濟(jì)、最為有效的方式，也就是說金融監(jiān)管的主要目的不是“救火”，而是防患于未然，盡量避免出現(xiàn)市場(chǎng)動(dòng)蕩和金融風(fēng)波。
銀行預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制應(yīng)處于金融風(fēng)險(xiǎn)防范的首位，它是銀行安全有效運(yùn)行的重要保證。但在我國目前的銀行實(shí)際監(jiān)管過程中，由于沒有有效的銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)來發(fā)揮早期預(yù)警和監(jiān)管導(dǎo)向功能，銀行監(jiān)管部門往往成為“消防隊(duì)”，大量的監(jiān)管工作都屬于事后檢查，往往要等問題暴露之后才去處理，從而只能起到發(fā)現(xiàn)、糾正問題及控制風(fēng)險(xiǎn)的作用，難以起到事先預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)的作用。
在高效的銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的支持下，銀行監(jiān)管部門可及時(shí)掌握各銀行的經(jīng)營情況，對(duì)落入警訊范圍的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估分析，從而能夠在問題暴露和情況惡化之前及早發(fā)現(xiàn)，并尋求解決問題的正確途徑，避免那種“馬后炮”式的處理程序，把金融風(fēng)險(xiǎn)消滅在萌芽狀態(tài)。因此，建立和完善金融機(jī)構(gòu)營運(yùn)狀況預(yù)警系統(tǒng)，將有助于我國確立起超前性的監(jiān)管體制，樹立以預(yù)防為主的監(jiān)管思想，增強(qiáng)監(jiān)管部門識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)見性，提高防范措施的科學(xué)有效性，使監(jiān)管當(dāng)局在監(jiān)管過程中充當(dāng)“保健醫(yī)生”角色，提高監(jiān)管工作效率，保證監(jiān)管工作質(zhì)量。
3.2.2有利于有效分配銀行監(jiān)管資源，實(shí)行差別監(jiān)管
銀行監(jiān)管是要以有限的監(jiān)管資源實(shí)施有效的監(jiān)管，防止因個(gè)別銀行的破產(chǎn)倒閉而引發(fā)整個(gè)金融體系的混亂。在金融監(jiān)管資源有限的約束條件下，發(fā)達(dá)國家的銀行監(jiān)管當(dāng)局往往實(shí)行以問題銀行管理為導(dǎo)向的監(jiān)管方式。這種方式的根本特點(diǎn)在于通過某種科學(xué)的方式，將銀行區(qū)分為正常銀行及可能發(fā)生問題銀行，而后對(duì)問題銀行實(shí)行專門特別監(jiān)管，即增加檢查頻率并適當(dāng)限制其業(yè)務(wù)經(jīng)營等等。而對(duì)于正常銀行，則實(shí)行一般性監(jiān)管，這樣就可使得有限的金融監(jiān)管資源獲得最佳配置。
我國目前對(duì)銀行的檢查，往往是不論各家銀行的實(shí)際經(jīng)營狀況而實(shí)施同樣的例行檢查。此種檢查方式與過去比較簡(jiǎn)單的金融業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)是相適應(yīng)的，但己經(jīng)不能適應(yīng)今天多樣化、復(fù)雜化的金融業(yè)。隨著我國銀行業(yè)深化改革的推進(jìn)，銀行數(shù)量日益增多，業(yè)務(wù)規(guī)模日漸擴(kuò)大，在這種情況下若仍采取以往的檢查方式和頻率，勢(shì)必影響檢查的深度及廣度。有鑒于此，適應(yīng)銀行業(yè)務(wù)的不斷增加，以及放松金融管制、業(yè)務(wù)多樣化、市場(chǎng)化等外部環(huán)境的變化，銀行監(jiān)管戰(zhàn)略及方式必須進(jìn)行大的調(diào)整，以更好地協(xié)調(diào)監(jiān)管的廣泛性與集中性的關(guān)系。通過銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的建立和運(yùn)作，可以識(shí)別和發(fā)現(xiàn)那些高風(fēng)險(xiǎn)的銀行和高風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，比較科學(xué)地區(qū)分銀行業(yè)中存在問題的輕重程度，盡早發(fā)出預(yù)警信號(hào)，及時(shí)采取防范和控制措施，最大限度地減輕監(jiān)管負(fù)擔(dān)，實(shí)現(xiàn)對(duì)銀行進(jìn)行分類管理，重點(diǎn)強(qiáng)化對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)銀行的監(jiān)管最終達(dá)到防微杜漸的效果。
3.2.3可促進(jìn)銀行加強(qiáng)自律管理
為維護(hù)金融秩序，監(jiān)管當(dāng)局加強(qiáng)監(jiān)督管理雖是必要的，但銀行自身加強(qiáng)自律應(yīng)當(dāng)說是最為關(guān)鍵的。我國目前商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況、信息尚不是很公開，且一般商業(yè)銀行自身經(jīng)營狀況與同業(yè)很少有比較機(jī)會(huì)，因而降低了其自我督促的動(dòng)力和壓力。
通過銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)，可以及時(shí)科學(xué)地發(fā)現(xiàn)監(jiān)管對(duì)象可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，通過風(fēng)險(xiǎn)銀行自身和其上級(jí)部門，在分析原因后提供切合實(shí)際的對(duì)策措施供其改善經(jīng)營狀況參考，使其引起足夠的重視，從而必定會(huì)有助于商業(yè)銀行增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和加強(qiáng)自律管理。
總之，通過銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的運(yùn)用，可以及時(shí)地監(jiān)測(cè)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)過程的動(dòng)態(tài)及風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)行狀況，較好地適應(yīng)金融業(yè)快速發(fā)展的形勢(shì)，有利于改變我國目前粗放型的銀行監(jiān)管方式，大大地改善監(jiān)管的效率和效果，顯著提高我國金融監(jiān)管的有效性，充分發(fā)揮其預(yù)防、控制和化解風(fēng)險(xiǎn)的功能?？梢哉f，銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)是一種十分有效和必不可少的金融監(jiān)管工具。
4我國商業(yè)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的構(gòu)建
4.1我國商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)的階段性
我國商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的建設(shè)可考慮分初級(jí)法和高級(jí)兩個(gè)階段。第一階段(初級(jí)階段)，建立以打分法為分析工具的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)，如《農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和預(yù)警指標(biāo)體系(試行)》即是以打分法為分析工具的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)。打分法為基礎(chǔ)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)，對(duì)于初始接觸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的銀行員工來說，理解起來相對(duì)容易，且計(jì)算過程比較簡(jiǎn)單、易行，是建立高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的過渡階段。針對(duì)我國銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀和水平，我國銀行業(yè)應(yīng)首先建立初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)，然后再考慮如何將該系統(tǒng)進(jìn)一步進(jìn)行優(yōu)化、升級(jí)。第二階段(高級(jí)階段)，建立在掌握大量信息、數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，以數(shù)學(xué)模型為分析工具的高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)。
高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)是建立我國風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的最終目標(biāo)，但由于運(yùn)用了數(shù)學(xué)模型，對(duì)銀行員工的個(gè)人素質(zhì)要求較高，需要在對(duì)員工進(jìn)行專門培訓(xùn)才能具備相關(guān)技能。此外，大量信息的采集、歸納和整理，是需要一定過程的。因此，當(dāng)務(wù)之急是考慮如何建立初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)。
4.2我國商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的建立
金融風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估系統(tǒng)框架最基本的要素是確定預(yù)警指標(biāo)。影響金融穩(wěn)定的因素不勝枚舉，而且各種因素的相對(duì)重要性及相互作用也因一國的發(fā)展水平、開放程度、經(jīng)濟(jì)規(guī)模、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)周期、市場(chǎng)發(fā)達(dá)程度和政府干預(yù)程度的不同而大相徑庭。因此，分析風(fēng)險(xiǎn)的角度不同，所選指標(biāo)也就不同。由于在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制下各國金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營原則和運(yùn)作規(guī)律基本相同，因此，對(duì)微觀審慎指標(biāo)的選擇并無太大分歧。但是，對(duì)宏觀審慎指標(biāo)的選擇差別較大。
從我國現(xiàn)實(shí)出發(fā)，建立商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系必須遵循一些基本原則，主要包括：第一，要與巴塞爾新資本協(xié)議中規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、概念保持基本一致，與國際慣例接軌。第二，應(yīng)與人行制定的《商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債比例管理監(jiān)督指標(biāo)》要求一致，便于各級(jí)銀監(jiān)會(huì)對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)、易于實(shí)施與度量。第三，通過金融風(fēng)險(xiǎn)綜合度量可準(zhǔn)確反映可控風(fēng)險(xiǎn)真實(shí)狀況，以便建立風(fēng)險(xiǎn)約束機(jī)制，有效地防范、監(jiān)測(cè)、轉(zhuǎn)化風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)金融業(yè)穩(wěn)健運(yùn)行。第四，由于商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)可分為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，據(jù)此可將商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警分為宏觀和微觀兩個(gè)層次，即銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和單個(gè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。
無論是構(gòu)建單個(gè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)，還是構(gòu)建銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)，一般情況下，應(yīng)遵循以下幾個(gè)原則：（1）可操作性。鑒于我國商業(yè)銀行正處于轉(zhuǎn)型時(shí)期，且風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警剛處于起步階段，因此指標(biāo)設(shè)計(jì)應(yīng)盡量簡(jiǎn)單、明確，力求做到少而精，易收集，且能夠抓住核心內(nèi)容，突出側(cè)重點(diǎn)。指標(biāo)體系的數(shù)據(jù)都應(yīng)是商業(yè)銀行會(huì)計(jì)制度所具有的或通過努力容易得到的數(shù)據(jù)，具有較強(qiáng)的可操作性。（2）可比性。為了便于與其他機(jī)構(gòu)或歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行橫向或縱向?qū)Ρ龋谠O(shè)置指標(biāo)時(shí)，指標(biāo)的名稱、指標(biāo)計(jì)算的口徑、數(shù)據(jù)的選取和體系結(jié)構(gòu)等方面應(yīng)盡量與現(xiàn)行的有關(guān)制度保持統(tǒng)一，且相對(duì)穩(wěn)定。這樣計(jì)算出的指標(biāo)既可以與本行的歷史數(shù)據(jù)縱向比較，確定本行的變化發(fā)展趨勢(shì)，對(duì)其中的異常點(diǎn)進(jìn)行調(diào)整;又可與其他商業(yè)銀行的平均水平相比，找出本行管理中存在的缺陷和差距，這樣的指標(biāo)體系才具有實(shí)際意義。（3）預(yù)警性。指標(biāo)體系的建立是預(yù)警過程的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，預(yù)警功能是該指標(biāo)體系的一個(gè)重要功能。這就要求指標(biāo)的選擇與風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系密切，確實(shí)能反映銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)程度。（4）全面性。根據(jù)銀行現(xiàn)狀和實(shí)際經(jīng)驗(yàn)，我們把反映業(yè)務(wù)經(jīng)營活動(dòng)的各個(gè)方面指標(biāo)有機(jī)結(jié)合起來，系統(tǒng)地反映了銀行資產(chǎn)，負(fù)債的規(guī)模、結(jié)構(gòu)、質(zhì)量和收益。指標(biāo)既要有一定的廣度，盡可能覆蓋銀行經(jīng)營過程中所發(fā)生的各種風(fēng)險(xiǎn)，又要有一定的深度，能層層遞進(jìn)地分析出發(fā)生這些風(fēng)險(xiǎn)的原因及抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力。（5）開放性。建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系的目的在于找出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，為風(fēng)險(xiǎn)分析和控制提供線索。鑒于我國金融體制正處于重大變革之中，新的金融品種也層出不窮，新的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)也隨之出現(xiàn)，這就要求指標(biāo)體系的設(shè)置不能一成不變，而是必須隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展及時(shí)改造和完善。
4.3我國商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的根本措施
在我國商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)的過程中，必須結(jié)合我國銀行業(yè)信息化狀況，堅(jiān)決采取以下三方面的措施，建立與之相適應(yīng)的預(yù)警信息系統(tǒng)，只有這樣才是我國商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)避讓的根本途徑。
一方面，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的主要依據(jù)是數(shù)據(jù)信息，因而必須建立靈敏的預(yù)警信息系統(tǒng)。預(yù)警信息是原始信息向征兆信息轉(zhuǎn)換的結(jié)果。原始信息包括歷史信息和即時(shí)信息，也包括實(shí)際信息和判斷信息，還包括國內(nèi)市場(chǎng)信息和國際市場(chǎng)信息以及與之相關(guān)的產(chǎn)業(yè)和技術(shù)信息。一個(gè)完善的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)需要有遍布全國及海內(nèi)外的信息網(wǎng)來進(jìn)行支撐。信息網(wǎng)的作用是進(jìn)行信息搜集、統(tǒng)計(jì)與傳輸;除信息網(wǎng)外，還應(yīng)包括高效的中央信息處理系統(tǒng)，同時(shí)，還應(yīng)建立科學(xué)的信息推斷系統(tǒng)，即中央處理系統(tǒng)。中央信息處理系統(tǒng)的功能是儲(chǔ)存和處理從信息網(wǎng)傳入的各種信息，進(jìn)行綜合、辨別和規(guī)范化。信息推斷系統(tǒng)是對(duì)缺乏的信息進(jìn)行推斷，并進(jìn)行征兆信息的推理和判斷。
另一方面，通過風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)終端的聯(lián)網(wǎng)，建立安全高效的信息采集、傳遞、分析系統(tǒng)要建立安全高效的信息采集、傳遞、分析系統(tǒng)，為實(shí)時(shí)、動(dòng)態(tài)、全面、持續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)管理奠定基礎(chǔ)。在保證信息安全的前提下，使風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)終端聯(lián)網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理信息的收集、整理、分析、評(píng)價(jià)、預(yù)警以及建議方案等生成自動(dòng)化、傳輸網(wǎng)絡(luò)化，盡量減少人工操作，以確保風(fēng)險(xiǎn)管理信息的時(shí)效性和準(zhǔn)確性。在此基礎(chǔ)上，監(jiān)管人員結(jié)合非量化信息，針對(duì)計(jì)算機(jī)生成結(jié)果進(jìn)行深入分析，運(yùn)用VAR模型和加壓測(cè)試 (StressTesting)模型對(duì)銀行的各類業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、臨界范圍和現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行檢驗(yàn)對(duì)比，評(píng)價(jià)銀行在一定風(fēng)險(xiǎn)程度下的承受能力。所謂加壓測(cè)試，主要通過專家對(duì)產(chǎn)生業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的因素進(jìn)行深入細(xì)致的分析，以歷史極端事件作為假設(shè)條件，對(duì)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行單因素或多因素的極端數(shù)據(jù)測(cè)試，測(cè)量銀行在極端情況下可能造成的最大損失。
最后，充分發(fā)揮監(jiān)管統(tǒng)計(jì)部門的監(jiān)督功能，使其成為銀行業(yè)監(jiān)管的“風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警中心，銀行業(yè)監(jiān)管統(tǒng)計(jì)的基本功能包括:信息功能、咨詢功能和監(jiān)督功能。信息功能是指統(tǒng)計(jì)部門根據(jù)科學(xué)的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系和統(tǒng)計(jì)調(diào)查方法，系統(tǒng)地采集、處理、傳遞、存儲(chǔ)和提供銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)信息，為銀行業(yè)金融監(jiān)管服務(wù)；咨詢功能是指統(tǒng)計(jì)部門利用掌握的統(tǒng)計(jì)信息資源，運(yùn)用科學(xué)的分析方法和先進(jìn)的技術(shù)手段，深入開展統(tǒng)計(jì)分析和專題研究，為各項(xiàng)銀行監(jiān)管工作提供咨詢建議和對(duì)策方案;監(jiān)督功能是指統(tǒng)計(jì)部門根據(jù)統(tǒng)計(jì)調(diào)查和統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)準(zhǔn)確地從總體上反映銀行業(yè)體系的運(yùn)行狀態(tài)，對(duì)銀行業(yè)體系及單家銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行定量檢查、監(jiān)測(cè)和預(yù)警。
這樣，通過對(duì)監(jiān)管信息的處理，建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、識(shí)別、預(yù)警指標(biāo)系統(tǒng)，使監(jiān)管者能夠適時(shí)、動(dòng)態(tài)地掌握監(jiān)管對(duì)象的整體經(jīng)營及風(fēng)險(xiǎn)情況。持續(xù)性的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管要求對(duì)商業(yè)銀行的監(jiān)管是連續(xù)和動(dòng)態(tài)的，只有在連續(xù)和動(dòng)態(tài)監(jiān)管的情況下，才能對(duì)銀行的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)有著及時(shí)和全面的認(rèn)識(shí)。
5結(jié)論
商業(yè)銀行作為最重要的金融機(jī)構(gòu)，不管在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制、轉(zhuǎn)軌經(jīng)濟(jì)體制還是在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制下，經(jīng)營管理中不可避免的涉及到風(fēng)險(xiǎn)問題。這些風(fēng)險(xiǎn)的存在可能影響到整個(gè)銀行業(yè)的發(fā)展，程度嚴(yán)重時(shí)甚至?xí)?dǎo)致社會(huì)主義癱瘓，引起整個(gè)社會(huì)動(dòng)蕩。
因此，商業(yè)銀行必須加快建立現(xiàn)代企業(yè)金融制度，建立合適的商業(yè)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)，減少商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)，確保國民經(jīng)濟(jì)的健康穩(wěn)健的發(fā)展。同時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)一經(jīng)建立，并非一勞永逸，還需要因銀行的實(shí)際和外部環(huán)境的變化，使之不斷改進(jìn)趨于完善。
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