有關(guān)多元統(tǒng)計分析論文
多元統(tǒng)計分析在我國高等教育管理中發(fā)揮著越來越重要的作用。下面是學(xué)習(xí)啦小編為大家整理的有關(guān)多元統(tǒng)計分析論文，供大家參考。
有關(guān)多元統(tǒng)計分析論文范文一：多元統(tǒng)計分析課程教學(xué)探討
摘要：多元統(tǒng)計分析是統(tǒng)計學(xué)的一個重要分支，它在自然科學(xué)、社會科學(xué)、教育衛(wèi)生以及經(jīng)濟(jì)金融等領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用。利用多元統(tǒng)計分析方法分析和處理實際數(shù)據(jù)、解決實際問題是統(tǒng)計學(xué)專業(yè)學(xué)生必備的基本能力，因此，如何進(jìn)行多元統(tǒng)計分析課程的教學(xué)具有相當(dāng)重要的意義。本文從教學(xué)實踐出發(fā)，對多元統(tǒng)計分析課程的教學(xué)進(jìn)行了探索和實踐，提出了一些教學(xué)方法。
關(guān)鍵詞：以人為本;案例教學(xué);軟件編程;考試改革;創(chuàng)新教學(xué)
中圖分類號：G642.4 ?搖文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A 文章編號：1674-9324(2014)03-0082-02
多元統(tǒng)計分析是統(tǒng)計學(xué)中內(nèi)容極其豐富、應(yīng)用極其廣泛的一個重要分支。隨著計算機(jī)和統(tǒng)計學(xué)的發(fā)展，它在自然科學(xué)、社會科學(xué)、教育衛(wèi)生以及經(jīng)濟(jì)金融等領(lǐng)域中的應(yīng)用越來越廣泛，它已成為進(jìn)行多元數(shù)據(jù)分析與處理的非常重要的工具之一。隨著社會的發(fā)展，我們常需要處理較為復(fù)雜的多維數(shù)據(jù)以及高維或超高維數(shù)據(jù)，特別地，對于統(tǒng)計學(xué)專業(yè)的學(xué)生，利用多元統(tǒng)計分析方法分析和處理日常生活中的多維數(shù)據(jù)是他們應(yīng)該具備的基本能力。因此，如何讓學(xué)生很好地掌握一些基本的多元分析方法并能在實踐中加以應(yīng)用是我們統(tǒng)計學(xué)專業(yè)的教師應(yīng)該思考的重要問題。通過多年的實踐教學(xué)，我們對多元統(tǒng)計分析課程的教學(xué)進(jìn)行了探索和實踐，主要在以下幾個方面進(jìn)行了探索和嘗試。
一、轉(zhuǎn)變教育觀念，樹立“以人為本”的教學(xué)理念
教育的對象是大學(xué)生，教育的目的是以學(xué)生的終身發(fā)展為基礎(chǔ)的。在教學(xué)過程中，我們教師首先應(yīng)轉(zhuǎn)變教育觀念，處處體現(xiàn)以學(xué)生為本的人文關(guān)懷與教育。關(guān)注學(xué)生的思想、學(xué)生的需要以及在當(dāng)今時代下學(xué)生所面臨的挑戰(zhàn)與機(jī)遇，爭取成為學(xué)生的良師益友，建立良好的師生關(guān)系;通過案例教學(xué)、啟發(fā)式教學(xué)等等多種教學(xué)方法，鼓勵和促使學(xué)生積極參與課堂教學(xué)，變被動學(xué)習(xí)為主動學(xué)習(xí)，使學(xué)生成為課堂的主體;正視學(xué)生之間的個體差異，不歧視差生也不偏愛優(yōu)等生，實施因材施教，使每個學(xué)生都得到不同程度的提高與進(jìn)步。
二、注重案例教學(xué)，培養(yǎng)“學(xué)以致用”的學(xué)習(xí)意識
多元統(tǒng)計分析是實用性極強(qiáng)的一門課程，學(xué)生通過學(xué)習(xí)后，應(yīng)具備處理多維數(shù)據(jù)分析實際問題的能力。在自然科學(xué)、社會科學(xué)、教育衛(wèi)生以及經(jīng)濟(jì)金融領(lǐng)域，我們遇到的數(shù)據(jù)大多是多維數(shù)據(jù)。比如大型商場、超市等需要分析商品銷售情況，以確定商品結(jié)構(gòu)以及進(jìn)貨時間、數(shù)量等;利用互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行商業(yè)投資和商業(yè)信息挖掘等。這些問題中，我們遇到的數(shù)據(jù)都是多維甚至是高維數(shù)據(jù)，如何處理這類數(shù)據(jù)以獲得一些重要信息以便進(jìn)行正確的決策，這就需要一些多元分析方法。因此，在教學(xué)中，我們特別注重案例教學(xué)，對每一種分析方法，我都盡量選取一些與時代聯(lián)系緊密的實例，結(jié)合這些例子講解方法以及在實踐中的應(yīng)用。通過案例教學(xué)，一方面讓學(xué)生更好地掌握數(shù)據(jù)分析方法，另一方面也培養(yǎng)了學(xué)生“學(xué)以致用”的意識。通過案例教學(xué)，讓學(xué)生體會到判別分析、聚類分析、因子分析、主成分分析、對應(yīng)分析、典型相關(guān)分析、多元回歸分析方法等分析方法是統(tǒng)計分析中相當(dāng)重要的方法，它幾乎應(yīng)用在每個領(lǐng)域，學(xué)會這些方法可以解決日常生活中的許多實際問題，具備這些能力是統(tǒng)計學(xué)專業(yè)本科生的必備能力，無論是畢業(yè)設(shè)計、公司上班還是繼續(xù)深造等，都離不開這些分析方法，從而激發(fā)學(xué)生學(xué)習(xí)的興趣。
三、結(jié)合軟件教學(xué)，提高學(xué)生編程和數(shù)據(jù)處理能力
多元分析方法分析和處理的數(shù)據(jù)是多維數(shù)據(jù)，通常維數(shù)較多，而且觀測數(shù)據(jù)也較多，計算量都比較大，通常需要計算機(jī)才能實現(xiàn)。因此，在教學(xué)中，我們特別注重軟件教學(xué)，對每一種分析方法，在學(xué)生掌握了這種方法的理論知識和適用范圍后，向?qū)W生介紹SPSS、Excel等軟件如何給出分析結(jié)果，以及介紹SAS，R和Matlab的程序代碼。在學(xué)生的作業(yè)中，要求學(xué)生至少用一種語言編寫分析處理數(shù)據(jù)的程序代碼。對于統(tǒng)計學(xué)專業(yè)的學(xué)生，不僅要求學(xué)生掌握一些重要的統(tǒng)計分析方法，同時還要熟練掌握1～2門軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)分析與處理。實踐證明，方法學(xué)習(xí)與軟件結(jié)合的教學(xué)，將大大提高學(xué)生編程和數(shù)據(jù)處理能力。
四、嘗試創(chuàng)新教學(xué)，注重培養(yǎng)學(xué)生自主學(xué)習(xí)和實踐能力
為了培養(yǎng)學(xué)生的自主學(xué)習(xí)能力，我們大膽進(jìn)行教改嘗試，一改教師“一言堂”的教學(xué)模式，采用多種教學(xué)方式，堅持“學(xué)生為主體，教師為主導(dǎo)”的教學(xué)模式。(1)對于每一種方法的教學(xué)，我們首先由一個實際問題入手，引發(fā)學(xué)生思考和討論，在學(xué)生討論和發(fā)言的基礎(chǔ)上引出新的分析方法。(2)學(xué)生自學(xué)，分組討論并準(zhǔn)備教學(xué)PPT，選取準(zhǔn)備充分的小組派一名代表上臺講授，教師只是做一些必要的補(bǔ)充和完善。(3)學(xué)生和老師評價教學(xué)效果，對于特別優(yōu)秀的小組給予獎勵加分。通過這些創(chuàng)新教學(xué)，培養(yǎng)了學(xué)生的自主學(xué)習(xí)能力、協(xié)作能力與口頭表達(dá)能力，這些能力的培養(yǎng)，將為學(xué)生終生發(fā)展打下良好的基礎(chǔ)。關(guān)于作業(yè)布置，傳統(tǒng)的方法就是布置一些對基本概念的理解和知識的實際應(yīng)用的習(xí)題。為了讓學(xué)生學(xué)會用所學(xué)知識去思考社會、教育、醫(yī)藥衛(wèi)生和經(jīng)濟(jì)金融等領(lǐng)域的實際問題，我們除了布置一些基本概念的理解和知識的實際應(yīng)用的習(xí)題外，每一種方法學(xué)習(xí)結(jié)束后，對每一種多元分析方法，要求學(xué)生撰寫1篇小論文(至少使用一種分析方法)。而對于論文的撰寫，由學(xué)生自己選題、數(shù)據(jù)獲取，并利用所學(xué)的分析方法和統(tǒng)計軟件進(jìn)行分析，最后撰寫一篇一定字?jǐn)?shù)以上的小論文。我們從這些論文中挑選1～2篇優(yōu)秀論文進(jìn)行講解，從論文題目的選取、論文的書寫格式、方法和軟件的應(yīng)用以及文章的撰寫等各方面進(jìn)行評價。對于特別優(yōu)秀的論文，我們推薦到正式刊物進(jìn)行發(fā)表，并在總評成績中進(jìn)行加分，以激勵學(xué)生學(xué)習(xí)的熱情。
五、改革考核方式，培養(yǎng)符合社會需要的專業(yè)人才
多元統(tǒng)計分析是統(tǒng)計學(xué)專業(yè)的專業(yè)必修課程，因此通常這門課的考核方式是閉卷筆試，這種傳統(tǒng)的考核方式很難掌握學(xué)生實際應(yīng)用能力的情況。而學(xué)習(xí)多元統(tǒng)計分析的重要目的是：利用多元統(tǒng)計分析方法分析和解決實際問題，這才是我們教學(xué)的核心所在。為了兼顧理論學(xué)習(xí)能力和實踐能力的考察，我們嘗試采用一種新的考試方法，那就是平時成績(20%)+期末筆試成績(40%)+小論文(40%)，其中平時成績包括出勤情況5%，課堂表現(xiàn)5%，平時作業(yè)10%;這樣既考查了學(xué)生的理論學(xué)習(xí)能力，同時也考查了學(xué)生寫作能力、軟件編程能力等多方面的能力。同時，我們還注重軟件使用以及編程能力的考查，對于那些在論文中附上了SAS、R、Matlab等正確程序代碼的論文，我們將給予更高的成績和評價，以鍛煉學(xué)生的編程能力和數(shù)據(jù)處理能力?？荚嚥皇悄康模皇且环N手段，考試的方式在一定程度上將是學(xué)生學(xué)習(xí)的風(fēng)向標(biāo)，就如同高考的指揮棒。這樣的考核方式，將迫使學(xué)生既要學(xué)習(xí)這些方法的來龍去脈，這些方法的理論基礎(chǔ)，同時又要學(xué)習(xí)軟件編程知識，更重要的是能將知識與實際聯(lián)系起來，以便培養(yǎng)解決實際問題的能力，最后還要能將研究成果以論文形式呈現(xiàn)出來。學(xué)生只有具備了這幾個方面的能力，才會成為社會需要的統(tǒng)計專業(yè)人才。
多元統(tǒng)計分析課程是進(jìn)行科學(xué)研究的重要工具之一，它在自然科學(xué)、社會科學(xué)等領(lǐng)域有著相當(dāng)廣泛的應(yīng)用。該課程教學(xué)的目的在于讓學(xué)生熟練掌握多種多元統(tǒng)計分析的基本思想、基本原理的基礎(chǔ)上，能夠?qū)⒋罅康臄?shù)據(jù)進(jìn)行簡化，利用所學(xué)的方法進(jìn)行判別和分類，能夠結(jié)合統(tǒng)計軟件進(jìn)行計算，并對計算結(jié)果進(jìn)行合理的解釋。實踐教學(xué)表明，學(xué)生通過該門課的學(xué)習(xí)都能很好地利用所學(xué)方法對實際問題進(jìn)行分析和解釋。
有關(guān)多元統(tǒng)計分析論文范文二：多元統(tǒng)計分析在財務(wù)分析中的應(yīng)用
提要本文在一套財務(wù)比率的基礎(chǔ)上,對于滬市工業(yè)類上市公司的財務(wù)指標(biāo),運(yùn)用多元統(tǒng)計分析中的因子分析方法,提取公因子,驗證是否與財務(wù)分子中衡量各項能力的指標(biāo)一致,并建立得分函數(shù),對投資者所關(guān)注的公司的能力進(jìn)行綜合評價,以便今后進(jìn)行投資。通過分析,得到了因子得分相似的上市公司,通過聚類分析驗證。
關(guān)鍵詞:財務(wù)分析;聚類分析;因子分析;財務(wù)指標(biāo);上市公司
中圖分類號:F23文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A
一、財務(wù)狀況評價指標(biāo)體系的確定
單個指標(biāo)只能揭示出公司財務(wù)狀況的某一方面,無法反映出財務(wù)狀況全貌。為了全面、完整地評價上市公司的財務(wù)狀況全貌,本文按照《企業(yè)財務(wù)通則》和《工業(yè)企業(yè)財務(wù)制度》的規(guī)定,選取一套財務(wù)比率作為財務(wù)綜合評價指標(biāo)體系,包括以下4大類8個財務(wù)指標(biāo)變量。獲利能力指標(biāo):凈資產(chǎn)收益率、加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率;償債能力指標(biāo):流動比率、速動比率;經(jīng)營能力指標(biāo):應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率;發(fā)展能力指標(biāo):營業(yè)利潤增長率、凈利潤增長率。
二、多元統(tǒng)計分析方法進(jìn)行財務(wù)綜合評價
(一)樣本的確定和數(shù)據(jù)來源。從中國上市公司資訊網(wǎng)中選取了60家上市公司在2007年的有關(guān)數(shù)據(jù),這些是實證研究的重要數(shù)據(jù)來源。為了保證研究數(shù)據(jù)的客觀性和有效性,在確定研究范圍時考慮到以下幾點:(1)本文僅以工業(yè)類上市公司的財務(wù)指標(biāo)作為研究對象,這樣能體現(xiàn)較大的可比性;(2)我們數(shù)據(jù)用的是2007年的,沒有用2008年的數(shù)據(jù)。我們知道,2008年美國次級債危機(jī)導(dǎo)致上市公司財務(wù)數(shù)據(jù)的大幅變動,這樣處理使數(shù)據(jù)更加有參考性。
(二)因子分析的主要步驟。樣本的數(shù)據(jù)矩陣為:
X=
其中,p表示財務(wù)指標(biāo)的變量數(shù);n表示上市公司的樣本數(shù)。主要步驟如下:(1)由樣本矩陣X計算樣本均值、樣本離差陣及相關(guān)矩陣;(2)求R的特征值和方差貢獻(xiàn);(3)確定公共因子的個數(shù)m。通常要選取的主因子數(shù)所反應(yīng)的信息量占原始數(shù)據(jù)總信息量的85%以上,即選取m個因子使累積方差貢獻(xiàn)達(dá)到85%; (4)因子載荷矩陣方差最大旋轉(zhuǎn),因子分析的目的不僅是求出公共因子,更主要的是應(yīng)該知道每個公共因子的實際意義,但是初始載荷矩陣并不滿足“簡單結(jié)構(gòu)準(zhǔn)則”,因而容易使公共因子的實際意義含糊不清,不利于對因子進(jìn)行解釋。為此,必須對因子載荷矩陣施行旋轉(zhuǎn)變換,使得各因子載荷矩陣的每一列各元素的平方按列向0或1兩級轉(zhuǎn)化,達(dá)到其結(jié)構(gòu)簡化的目的。得到最終旋轉(zhuǎn)因子的載荷矩陣為A;(5)對m個公共因子做解釋。求出載荷矩陣A后,即得到p個可測變量由m個不可測的公共因子及各自特殊因子的表達(dá)式,并解釋這m個公共因子表示的經(jīng)濟(jì)意義;(6)樣本的因子得分。在因子載荷矩陣A和特征因子方差已知的情況下,使用加權(quán)最小二乘法得到每個樣本的各個因子得分:F=ARX;(7)樣本的綜合得分SWF(i=1,2,…,n)。其中,W為各主因子權(quán)重,由旋轉(zhuǎn)后主因子所解釋的方差求得,F為每個樣本的各主因子得分;(8)綜合排名。根據(jù)求得的上市公司綜合財務(wù)指數(shù)得分?jǐn)?shù)按從大到小的順序進(jìn)行排名。
(三)財務(wù)綜合評價實證分析
1、根據(jù)上述步驟及有關(guān)數(shù)據(jù),應(yīng)用SPSS統(tǒng)計分析軟件進(jìn)行因子分析
(1)得到因子特征值。從中選取4個特征值大于1的因子,其累積方差貢獻(xiàn)率達(dá)85.021%,可以解釋9個財務(wù)指標(biāo)的大部分差異。特征值碎石圖的“陡坡檢驗”證明4個因子是決定9個財務(wù)指標(biāo)的主要因子。(圖1)
(2)對因子載荷矩陣施行旋轉(zhuǎn)變換,得到各主因子旋轉(zhuǎn)成分矩陣。旋轉(zhuǎn)成分矩陣,在各主因子上選取載荷大于0.5的財務(wù)指標(biāo)對各主因子做比較明確的解釋。第一個因子F1∽0.986(凈資產(chǎn)收益率)+0.990(加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率),該因子可以解釋為盈利能力因子,它主要解釋了財務(wù)指標(biāo)中載荷高的凈資產(chǎn)收益率和加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率;第二個因子F2∽0.950(流動比率)+0.913(速動比率),該因子可以解釋為償債能力因子,它主要解釋了財務(wù)指標(biāo)中載荷高的流動比率和速動比率;第三個因子F3∽0.908(營業(yè)利潤增長率)+0.927(凈利潤增長率),該因子可以解釋為發(fā)展能力因子,它主要揭示了財務(wù)指標(biāo)中載荷高的營業(yè)利潤增長率和凈利潤增長率;第四個因子F4∽0.845(應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率)+0.606(總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率),該因子可以解釋為營運(yùn)能力因子,它主要解釋了財務(wù)指標(biāo)中載荷高的應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率和總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率。
綜上,可以驗證與財務(wù)分子中衡量各項能力的指標(biāo)一致。
(3)旋轉(zhuǎn)平方和載入?？梢杂嬎愠鏊膫€因子的權(quán)重,第一個因子權(quán)重:
w==0.296
同理可得第二個因子權(quán)重:
w=0.286;w=0.234;w=0.165
(4)得到各個樣本的因子得分系數(shù)矩陣。因子得分系數(shù)和原始變量的標(biāo)準(zhǔn)化值可以計算每個觀測值的各因子的得分?jǐn)?shù):
F=0.490X+0.494X+0.080X-0.110X-0.018X+0.000X+0.001X-0.015X
F=-0.006X-0.029X-0.143X+0.202X+0.489X+0.480X+0.015X+0.055X
F=-0.004X-0.004X-0.102X+0.065X-0.004X+0.048X+0.524X+0.558X
F=0.014X+0.000X+0.779X+0.518X+0.052X-0.119X+0.049X-0.123X
再根據(jù)所求因子權(quán)重可得到各公司綜合財務(wù)指數(shù)S:
S=WF=0.296F+0.286F+0.234F+0.165F(j=1,2,…,n)
(5)得到部分上市公司財務(wù)狀況排名(限于篇幅,結(jié)果略)。
2、應(yīng)用SPSS統(tǒng)計分析軟件進(jìn)行系統(tǒng)聚類分析。通過分析,了解到各個公司的優(yōu)勢,認(rèn)為因子得分較相似的樣品有一定的相似性,通過聚類分析驗證。通過系統(tǒng)聚類法,選擇離差平方和法,用歐式距離定義樣品之間的距離。限于篇幅我們只將30家上市公司進(jìn)行系統(tǒng)聚類,所得聚類譜系圖(結(jié)果從略),從聚類譜系圖可以看出,金柴動力和新華醫(yī)療首先聚在一起,它們在償債能力方面和綜合排名很相似。通過對圖標(biāo)的進(jìn)一步分析會發(fā)現(xiàn),結(jié)果和因子得分的排名之間的關(guān)系很相符。另外,在有了聚類分析的前提下,我們可以進(jìn)一步依靠聚類分析的分類結(jié)果建立判別函數(shù),將我們所希望了解的公司的各個方面的指標(biāo)帶入進(jìn)行判別歸類,從而可以使投資決策更加方便快捷。
通過上述分析,我們發(fā)現(xiàn)多元統(tǒng)計分析中的因子分析、聚類分析、判別分析等都可以運(yùn)用到財務(wù)分析中,為分析指標(biāo)的選擇,綜合因子得分函數(shù)的確定,將具有相似性的企業(yè)聚成一類,建立判別函數(shù),為以后評價企業(yè)的類型提供依據(jù)。但是,由于企業(yè)經(jīng)營環(huán)境及資本結(jié)構(gòu)、競爭對手等不斷改變,建立的判別函數(shù)需根據(jù)情況的變化而進(jìn)行不斷地調(diào)整。
(作者單位:福建農(nóng)林大學(xué)計算機(jī)與信息學(xué)院)
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