關于銀行怎么盤頭寸
關于銀行怎么盤頭寸
你知道銀行盤頭寸是什么嗎?下面學習啦小編為大家介紹一下銀行怎么盤頭寸,希望對你有幫助。
概述
中央銀行支付清算系統(tǒng)是中國金融支付清算系統(tǒng)的中樞,也是確保經(jīng)濟金融正常運行的最重要基礎設施之一。自2002年以來,人行相繼建立了包括大額支付系統(tǒng)、小額支付系統(tǒng)和支票影像交換系統(tǒng)等應用的第一代支付系統(tǒng)。2014年下半年,各家銀行開始陸續(xù)升級至人民銀行第二代現(xiàn)代化支付系統(tǒng),以滿足最新的支付清算需求。
理論基礎
1、支付清算系統(tǒng)特性(連接清算賬戶:總行法定準備金賬戶)
(1)大額支付系統(tǒng)
清算時間:大額支付系統(tǒng)的開啟時間為工作日的早8:30~晚17:00,特殊情況(如春節(jié)等假期、或系統(tǒng)升級等)人行會有特殊安排,一般會提前通知相關時間調(diào)整。如果遇到系統(tǒng)性的流動性風險等情況,人行也會臨時做出延時關閉等相關調(diào)整。
清算時效性及記賬邏輯:大額支付系統(tǒng)采用逐筆實時方式處理支付業(yè)務。在工作日的營業(yè)時間,通過大額支付系統(tǒng)的來往賬是可以實時記賬的。也就是,在付款行的清算賬戶(法定準備金賬戶)余額充足的情況下(不一定大于法定準備金,賬戶余額大于所需往賬金額即可),收款行可以實時的收到來自付款行支付的頭寸,與此同時通過核心系統(tǒng)給收款人進行記賬。需要注意的是,我們要把人行給銀行記賬(收款行收到付款行支付的頭寸)和銀行給客戶記賬(付款行給付款人記賬&收款行給收款人記賬)分開看待。舉例來說,付款人可能因為某些額度限制或授權管控等原因,導致賬戶余額已經(jīng)扣除,但頭寸并沒有離開付款行,這時候的頭寸是在付款行行內(nèi)的某個過度戶;而收款行收到來自付款行(付款人)的頭寸以后,收款人的賬戶余額也未必立刻增加(收款行給收款人記賬),例如賬戶名與賬戶不符(非漢字字符的全角和半角輸入經(jīng)常會產(chǎn)生該現(xiàn)象)、收款行與收款行行號不符、特殊賬戶(某些保證金或其他用途的內(nèi)部戶等)無法自動入賬,這時候就需要手工入賬。
清算限額:大額支付系統(tǒng)是沒有金額下限的,只要通過該清算渠道,小額資金(低于5萬元)也是可以通過大額支付系統(tǒng)進行實時清算的。目前很多銀行在手續(xù)費方面都對通過大額支付系統(tǒng)清算的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(加急支付)給予優(yōu)惠,做到小額資金的支付清算也享受便利的快捷清算。上限則取決于清算賬戶(法定準備金賬戶)的余額。當發(fā)生余額不足的現(xiàn)象,我們稱之為“排隊”,即只有后續(xù)收到款項以后才可對已經(jīng)產(chǎn)生的往賬進行清算,這是很嚴重的支付清算事故,是銀行必須避免出現(xiàn)的情況。不出現(xiàn)排隊現(xiàn)象是一家銀行流動性管理的基本功。
報文:我們可能涉及到的企業(yè)及個人往來款、銀行間市場交易、票據(jù)解付、托收、轉(zhuǎn)貼現(xiàn)、再貼現(xiàn)、同業(yè)資金往來、退匯等,都有各自的細分報文,了解這些報文的各自用途及資金屬性,也是一名頭寸管理員必須掌握的基礎知識。這里客戶經(jīng)理及同業(yè)投資經(jīng)理特別注意,在遇到賬戶信息有誤的情況時,不一定要等待下一批次的退匯后重新發(fā)起支付指令,可以立刻聯(lián)系收款行清算中心,發(fā)起查詢查復報文,在得到付款行的糾正確認回復報文后,即可成功入賬。
(2)小額支付系統(tǒng)
清算時間:小額支付系統(tǒng)實行7X24連續(xù)運行。
清算時效性及記賬邏輯:小額支付系統(tǒng)采用24小時連續(xù)運行,逐筆發(fā)起,定時組包批量發(fā)送,實時傳輸,雙邊扎差凈額清算。也就是說,小額支付系統(tǒng)不是實時記賬的(不管是在銀行之間的人行層面記賬,還是在客戶之間的銀行層面記賬),而是積攢一批小額支付的指令,在清算批次時打包發(fā)送。在清算包發(fā)送后,收款行給收款人進行記賬(也可能存在類似大額支付系統(tǒng)的非自動入賬情況),同時銀行個體對期間產(chǎn)生的借記和貸記業(yè)務進行總扎差,在法定準備金賬戶中進行凈額的清算收付款。特別注明的是,在節(jié)假日中,打包的支付結(jié)算指令,在銀行層級是可以記賬的,但在人行層級不會記賬。這句話是什么意思呢?翻譯過來就是,在節(jié)假日期間,你匯款給某個人和某個單位,你的錢會變少,對方的賬戶余額則會增加(收款行給收款人記賬),但是付款行和收款行的備付金并不會產(chǎn)生變化。因為你站在人行的高度,各家銀行的備付金賬戶就像是黑箱子,從外面看不會產(chǎn)生變化,但是你看進去,各家銀行的資產(chǎn)負債表結(jié)構已經(jīng)產(chǎn)生了變化。這是怎么做到的呢?銀行會為這種非營運時間的支付清算,專門設立一個用于扎差凈額清算的過度戶,類似于“待收款項”及“待付款項”,例如,當大額支付系統(tǒng)處于非營業(yè)時段,收款行收到來自付款行的小額支付清算指令包,會給包內(nèi)各收款人進行記賬,例如整個包的金額是100萬元,則收款人的賬戶余額增加之和為100萬元,而“待收款項”過度戶余額為-100萬元。在整個非工作日的過程中,會產(chǎn)生大量的借記、貸記清算包,這個過度戶的余額會與這些包的扎差靜清算金額扎平,收款多則是負數(shù),出款多即是正數(shù),并在下一工作日進行扎差清算。通過過度戶的設立,銀行做到了表內(nèi)負債(存款)的變化,及清算賬戶余額的不變。這也是我們之前所說的“資產(chǎn)負債表結(jié)構變化”。
清算限額:小額支付系統(tǒng)僅支持5萬元以下的支付清算,5萬元以上的支付清算,需要通過大額支付系統(tǒng)才能進行清算。目前央行已經(jīng)開始試點,將節(jié)假日的小額支付限額從5萬元提高至50萬元。此外,一般不為人知的一點是,各家銀行都會設立小額支付圈存限額。這個圈存是什么意思呢?簡單的理解為,被圈存的金額,專門用于小額支付系統(tǒng)的凈額扎差清算,是避免小額支付系統(tǒng)出現(xiàn)排隊的保障。比如法定準備金100億,圈存金額5億,則平時在大額支付系統(tǒng)開啟時,只有95億的可動用頭寸,超過95億則大額支付系統(tǒng)會出現(xiàn)排隊;與此同時,小額支付的清算場次之間,扎差后的貸記往賬累計金額上限不得超過5億元,否則會產(chǎn)生小額支付系統(tǒng)排隊。在非工作日非營業(yè)時段,小額支付系統(tǒng)所能承載的單邊貸記累計金額,也是這個圈存的5億元。等到下一工作日進行扎差清算時,所動用的清算頭寸,也是圈存以外的95億元頭寸,而這個5億元,是永備預留給小額支付系統(tǒng)的累計扎差凈額用的。
(3)網(wǎng)銀(及二代支付系統(tǒng)——超級網(wǎng)銀)
其實把網(wǎng)銀作為第三點進行平行討論,并不合宜,但從講解業(yè)務的角度出發(fā),還是有必要單獨拎出來說一說的。網(wǎng)絡銀行作為現(xiàn)代化支付手段,其實其清算渠道的本質(zhì),并沒有脫離我們之前所描述的載體。主要通過三個渠道:大小額支付系統(tǒng)(CNAPS)、超級網(wǎng)銀(IBPS)和第三方支付(如支付寶)。
我們在使用網(wǎng)銀操作的時候,可以看到“普通轉(zhuǎn)賬”、“加急轉(zhuǎn)賬”、“實時轉(zhuǎn)賬”等選項,就分別對應了小額支付系統(tǒng)、大額支付系統(tǒng)、超級網(wǎng)銀等清算渠道。讀者可自行對照前面所講的大小額支付系統(tǒng)的清算特性及記賬時效,來比照網(wǎng)銀操作的特點。需要特別提及的是,超級網(wǎng)銀作為二代支付系統(tǒng)新上線的特殊清算渠道,如果簡單簡單的進行理解的話,就是“非工作日非營業(yè)時間采用大額支付系統(tǒng)清算特性進行清算的特殊渠道”。而實現(xiàn)這一特性的先決條件,就是我們剛才提到的重要的“過度戶”。目前超級網(wǎng)銀的單筆限額為5萬元。
如支付寶等比較特殊,但其基本邏輯仍然不會脫離凈額扎差清算和過度戶,以及支付清算第三方的參與。
2、非支付清算系統(tǒng)特性(連接非清算賬戶:分行一般準備金賬戶)